+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Основы системы управления рисками. Методологические подходы к риск-менеджменту в некредитных финансовых организациях

Кратко
Подробное описание
Программа
Прошедшие семинары

Банк России постепенно устанавливает требования к риск-менеджменту в деятельности поднадзорных некредитных финансовых организаций (НФО) (НПФ - Указание Банка России № 4060-у от 4.07.2016, профессиональных участников рынка ценных бумаг - Указание Банка России от 21 августа 2017 года №4501-У (начало действия документа - 28.06.2018г.), микрофинансовых организаций – Базовый стандарт по управлению рисками микрофинансовых организаций (утв. Банком России, Протокол от 27.07.2017 г № КФНП-26)).

В этой связи Институт МФЦ на регулярной основе проводит семинары по особенностям формирования и развития риск-менеджмента в различных типах НФО с учетом требований Банка России (НПФ, ПУРЦБ, МФО).

 

Банк России постепенно устанавливает требования к риск-менеджменту в деятельности поднадзорных некредитных финансовых организаций (НФО) (НПФ - Указание Банка России № 4060-у от 4.07.2016, профессиональных участников рынка ценных бумаг - Указание Банка России от 21 августа 2017 года №4501-У (начало действия документа - 28.06.2018г.), микрофинансовых организаций – Базовый стандарт по управлению рисками микрофинансовых организаций (утв. Банком России, Протокол от 27.07.2017 г № КФНП-26)).

В этой связи Институт МФЦ на регулярной основе проводит семинары по особенностям формирования и развития риск-менеджмента в различных типах НФО с учетом требований Банка России (НПФ, ПУРЦБ, МФО).

Практика проведения подобных семинаров выявила заинтересованность слушателей в освоении базовых (фундаментальных) основ риск-менеджмента, изложенных в соответствующих международных стандартах (ГОСТ Р ИСО 73:2009 «Менеджмент риска. Термины и определения», ГОСТ Р ИСО 31000:2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», ГОСТ Р ИСО 31010:2011 «Менеджмент риска. Метод оценки риска»), на базе которых, с учетом отраслевой специфики, формируются соответствующие нормативные акты Банка России.

Предлагаемый базовый курс, с одной стороны, будет способствовать системному освоению принципов риск-менеджмента, с другой, основан на примерах, кейсах, близких практике НФО.

Помимо слушателей, решивших начать освоение риск-менеджмента «с нуля», и, нуждающихся в системном подходе при изучении риск-менеджмента, участие в курсе будет полезно и слушателям Института МФЦ, принимавшим участие ранее в «отраслевых» семинарах по риск-менеджменту в НПФ и ПУРЦБ, в целях систематизации и актуализации имеющихся компетенций.

 

Скидка

Скидки в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам Института или Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов).

Специальная льготная стоимость 12 200 (двенадцать тысяч двести) рублей, предоставляется участникам, прошедших обучение в Институте МФЦ по теме: «Система управления рисками (СУР) профессиональных участников рынка ценных бумаг: требования Банка России, документы СУР», а также иным учебным программам в области риск-менеджмента.

Программа семинара


Теоретическая часть

  1. Процесс управления рисками для некредитных финансовых организаций (НФО).
  • ШАГ 1. Выявление рисков, связанных с принимаемым решением, достижением целей НФО (на стратегическом и операционном уровне) или выполнение требований регулятора. Практические инструменты для выявления рисков (в соответствии с нормативными документами Банка России).
  • ШАГ 2. Оценка и анализ влияния рисков на принимаемые решение, деятельность НФО или достижение КПЭ. Качественная и количественная оценка влияния рисков на цели и КПЭ (метод галстук-бабочка, деревья решений, сценарный анализ, имитационное моделирование).
  • ШАГ 3. Реагирование на риски в рамках принятия решений, выполнения требований регулятора и достижения КПЭ.
  • ШАГ 4. Мониторинг принимаемых решений и достижения КПЭ с учетом рисков.
  1. Психология и культура управления рисками. 
  • Ментальные ловушки в процессе управления рисками.
  • Развитие культуры управления рисками в НФО.
  • Принципы профессиональной этики в части управления рисками.
  1. Внедрение управления рисками в деятельность НКО.
  • Интеграция управления рисками в ключевые процессы организации:
    • международные стандарты (ГОСТ Р ИСО 31000 и требования регулятора);
    • разработка нормативных документов; 
    • роли и обязанности в рамках управления рисками;
    • интеграция в ключевые процессы;
    • отчетность о рисках при принятии решений; 
  • Мониторинг и оценка эффективности управления рисками.
  • Автоматизация процесса управления рисками

Практическая часть

  1. Управление рисками в контексте отраслевой специфики.
  2. Типичные риски российских НПФ.
  3. Основные подходы к оценке финансовых рисков (кредитные, рыночные, ликвидности – ВКР, эшелонирование, VaR, дюрация, процентные спрэды)
    • комментарии по практике проверок ЦБ;
    • что можно ожидать нового.
  4. Работа с операционными рисками (бизнес-процессы, документирование, хранение информации, различные процедуры, коллегиальность, непрерывность, защита информации)
    • комментарии по практике проверок ЦБ.
  5. Новые требования ЦБ к управлению рисками в НПФ:
    • требования указаний ЦБ 4060-У и 4332-У;
    • требования Положения ЦБ 580-П (с учетом ожидаемых в 2018 изменений);
    • требование к расчету СС НПФ + особенности, связанной с требованиями ФЗ-222 о деятельности рейтинговых агентств в РФ.
  6. Отдельные вопросы, связанные с организацией управления рисками НПФ в рамках требований иных нормативных актов (09-45/пз-н и др.).
  7. О возможных формах взаимодействия УК и НПФ в части новых требований ЦБ (4060-У и 4332-У):
    • две формы организации работы УК-НПФ.
  8. Особенности по предупреждению недопустимых действий при инвестировании (сделки, активы, состав и структура и т.п.).
  9. Кратко о Вопросы стресс-тестирования для НПФ:
    • сроки, сценарии, следствия и выводы. Возможные проблемы при общении с ЦБ.
    • некоторые рекомендации, как можно упростить (снизить) нагрузку на НПФ.
  10. Выводы и обсуждение практических вопросов.

Специфика деятельности НПФ в РФ через призму риск-менеджмента:

  • Правильная организационная структура;
  • Регламентация деятельности (должностные инструкции, положения, описание бизнес процессов, методики);
  • Мероприятия для снижения имидживых рисков и рисков утечки информации;
  • Наличие сквозной стратегии и локальных планов, корректировка планов;  
  • Принципы вознаграждения сотрудников, постановка задач по KPI;
  • Коллегиальность принятия существенных решений (выбор УК и спецдепозитария, ограничения по контрагентам, договорная работа, тендеры);
  • Электронный документооборот;
  • Процесс согласований в рамках деятельности по связанным и сквозным бизнес-процессам;
  • Отчеты контролера;
  • Отчеты риск-менеджмента, различные формы отчетов, опросные листы;
  • Для чего нужен внутренний аудит.
  1. Ответы на дополнительные вопросы:
    • Должны ли активы по временной структуре соответствовать актуарной. Если да, то каково максимальное расхождение (например, по обязательствам 10% выходящих на пенсию в 2020 г. соответствует такая же доля активов).
    • Должны ли СС по временной структуре соответствовать клиентским активам. Если структуры по ОПС и НПО разные, как выбрать соответствие.
    • На сколько детально должна описываться каждая сделка? Можно ли установить комплексные показателю, а не детальные. Например, по облигациям – активы с рейтингом не ниже А, по депозитам – в банках (по размеру или рейтингу или иным).
    • Применимо ли мотивированное суждение (которое является прерогативой ЦБ) в отношении - а) клиентских средств; б) собственных средств. В частности, при вложении в депозиты.
    • Процедура хранения документов – каких именно, кроме устанавливающих (ПУР и пр). нужно ли хранить документы по каждой сделке? ПО биржевым сделкам это увеличивает административные расходы, а к качеству не ведет.
    • Должен ли риск-менеджер после заключения сделки, по риску или инветстпроцессу, которой он был ПРОТИВ, сообщать о факте такого заключения Контролеру?
    • Практика построение скоринговых моделей для оценки вероятности дефолта;
    • Практика формирования резервов под риски;
    • Варианты установления ограничений значения совокупного размера рисков инвестиционного портфеля;
    • Практика установления требований к ликвидности инвестиционных портфелей, управление риском ликвидности;
    • Функциональная схема принятия решений (разграничения полномочий) по управлению рисками НПФ, с учетом требований законодательства и мнения ЦБ.

 


Менеджер курсов

Иванова Мария
Иванова Мария

Единый многоканальный телефон (495) 921-2273

Тел./Факс: (495) 964-9410, 964-3190 (доб. 134)

E-mail:  seminar2@educenter.ru

Дополнительные разделы

Основные документы

Поделиться!