Основы системы управления рисками. Методологические подходы к риск-менеджменту в некредитных финансовых организациях

Скидки в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам Института или Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов).
Специальная льготная стоимость 12 200 (двенадцать тысяч двести) рублей, предоставляется участникам, прошедших обучение в Институте МФЦ по теме: «Система управления рисками (СУР) профессиональных участников рынка ценных бумаг: требования Банка России, документы СУР», а также иным учебным программам в области риск-менеджмента.
Банк России постепенно устанавливает требования к риск-менеджменту в деятельности поднадзорных некредитных финансовых организаций (НФО) (НПФ - Указание Банка России № 4060-у от 4.07.2016, профессиональных участников рынка ценных бумаг - Указание Банка России от 21 августа 2017 года №4501-У (начало действия документа - 28.06.2018г.), микрофинансовых организаций – Базовый стандарт по управлению рисками микрофинансовых организаций (утв. Банком России, Протокол от 27.07.2017 г № КФНП-26)).
В этой связи Институт МФЦ на регулярной основе проводит семинары по особенностям формирования и развития риск-менеджмента в различных типах НФО с учетом требований Банка России (НПФ, ПУРЦБ, МФО).

Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
Программа семинара
Теоретическая часть
- Процесс управления рисками для некредитных финансовых организаций (НФО).
- ШАГ 1. Выявление рисков, связанных с принимаемым решением, достижением целей НФО (на стратегическом и операционном уровне) или выполнение требований регулятора. Практические инструменты для выявления рисков (в соответствии с нормативными документами Банка России).
- ШАГ 2. Оценка и анализ влияния рисков на принимаемые решение, деятельность НФО или достижение КПЭ. Качественная и количественная оценка влияния рисков на цели и КПЭ (метод галстук-бабочка, деревья решений, сценарный анализ, имитационное моделирование).
- ШАГ 3. Реагирование на риски в рамках принятия решений, выполнения требований регулятора и достижения КПЭ.
- ШАГ 4. Мониторинг принимаемых решений и достижения КПЭ с учетом рисков.
- Психология и культура управления рисками.
- Ментальные ловушки в процессе управления рисками.
- Развитие культуры управления рисками в НФО.
- Принципы профессиональной этики в части управления рисками.
- Внедрение управления рисками в деятельность НКО.
-
Интеграция управления рисками в ключевые процессы организации:
- международные стандарты (ГОСТ Р ИСО 31000 и требования регулятора);
- разработка нормативных документов;
- роли и обязанности в рамках управления рисками;
- интеграция в ключевые процессы;
- отчетность о рисках при принятии решений;
- Мониторинг и оценка эффективности управления рисками.
- Автоматизация процесса управления рисками
Практическая часть
- Управление рисками в контексте отраслевой специфики.
- Типичные риски российских НПФ.
-
Основные подходы к оценке финансовых рисков (кредитные, рыночные, ликвидности – ВКР, эшелонирование, VaR, дюрация, процентные спрэды)
- комментарии по практике проверок ЦБ;
- что можно ожидать нового.
-
Работа с операционными рисками (бизнес-процессы, документирование, хранение информации, различные процедуры, коллегиальность, непрерывность, защита информации)
- комментарии по практике проверок ЦБ.
-
Новые требования ЦБ к управлению рисками в НПФ:
- требования указаний ЦБ 4060-У и 4332-У;
- требования Положения ЦБ 580-П (с учетом ожидаемых в 2018 изменений);
- требование к расчету СС НПФ + особенности, связанной с требованиями ФЗ-222 о деятельности рейтинговых агентств в РФ.
- Отдельные вопросы, связанные с организацией управления рисками НПФ в рамках требований иных нормативных актов (09-45/пз-н и др.).
-
О возможных формах взаимодействия УК и НПФ в части новых требований ЦБ (4060-У и 4332-У):
- две формы организации работы УК-НПФ.
- Особенности по предупреждению недопустимых действий при инвестировании (сделки, активы, состав и структура и т.п.).
-
Кратко о Вопросы стресс-тестирования для НПФ:
- сроки, сценарии, следствия и выводы. Возможные проблемы при общении с ЦБ.
- некоторые рекомендации, как можно упростить (снизить) нагрузку на НПФ.
- Выводы и обсуждение практических вопросов.
Специфика деятельности НПФ в РФ через призму риск-менеджмента:
- Правильная организационная структура;
- Регламентация деятельности (должностные инструкции, положения, описание бизнес процессов, методики);
- Мероприятия для снижения имидживых рисков и рисков утечки информации;
- Наличие сквозной стратегии и локальных планов, корректировка планов;
- Принципы вознаграждения сотрудников, постановка задач по KPI;
- Коллегиальность принятия существенных решений (выбор УК и спецдепозитария, ограничения по контрагентам, договорная работа, тендеры);
- Электронный документооборот;
- Процесс согласований в рамках деятельности по связанным и сквозным бизнес-процессам;
- Отчеты контролера;
- Отчеты риск-менеджмента, различные формы отчетов, опросные листы;
- Для чего нужен внутренний аудит.
-
Ответы на дополнительные вопросы:
- Должны ли активы по временной структуре соответствовать актуарной. Если да, то каково максимальное расхождение (например, по обязательствам 10% выходящих на пенсию в 2020 г. соответствует такая же доля активов).
- Должны ли СС по временной структуре соответствовать клиентским активам. Если структуры по ОПС и НПО разные, как выбрать соответствие.
- На сколько детально должна описываться каждая сделка? Можно ли установить комплексные показателю, а не детальные. Например, по облигациям – активы с рейтингом не ниже А, по депозитам – в банках (по размеру или рейтингу или иным).
- Применимо ли мотивированное суждение (которое является прерогативой ЦБ) в отношении - а) клиентских средств; б) собственных средств. В частности, при вложении в депозиты.
- Процедура хранения документов – каких именно, кроме устанавливающих (ПУР и пр). нужно ли хранить документы по каждой сделке? ПО биржевым сделкам это увеличивает административные расходы, а к качеству не ведет.
- Должен ли риск-менеджер после заключения сделки, по риску или инветстпроцессу, которой он был ПРОТИВ, сообщать о факте такого заключения Контролеру?
- Практика построение скоринговых моделей для оценки вероятности дефолта;
- Практика формирования резервов под риски;
- Варианты установления ограничений значения совокупного размера рисков инвестиционного портфеля;
- Практика установления требований к ликвидности инвестиционных портфелей, управление риском ликвидности;
- Функциональная схема принятия решений (разграничения полномочий) по управлению рисками НПФ, с учетом требований законодательства и мнения ЦБ.
Менеджер курсов
Единый многоканальный телефон (495) 921-2273
Тел./Факс: (495) 964-9410, 964-3190 (доб. 134)
E-mail: seminar2@educenter.ru
Дополнительные разделы
Основные документы


Поделиться!
-
февраль, 2019ПнВтСрЧтПтСбВс28 января 2019 (воскресенье)Даты проведения: 28 января 2019 – 30 апреля 2019Форма обучения: Вечерняя28500 физ. лица28500 юр. лица28Аттестация профессиональных бухгалтеров - Главный бухгалтер коммерческой организации29 января 2019 (понедельник)Даты проведения: 29 января 2019 – 30 января 2019Форма обучения: Дневная12000 физ. лица12000 юр. лица29О противодействии коррупции3031 января 2019 (среда)Даты проведения: 31 января 2019 – 31 января 2019Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 31 января 2019 – 31 января 2019Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 31 января 2019 – 31 января 2019Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 31 января 2019 – 31 января 2019Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лица31Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (НПФ, МФО)+ еще 30102030405060708091011 февраля 2019 (воскресенье)Даты проведения: 11 февраля 2019 – 15 февраля 2019Форма обучения: Дневная21000 физ. лица21000 юр. лицаДаты проведения: 11 февраля 201921000 физ. лица21000 юр. лица11Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах, жилищных накопительных кооперативах и ломбардах+ еще 112 февраля 2019 (понедельник)Даты проведения: 12 февраля 2019 – 14 июня 2019Форма обучения: Вечерняя56500 физ. лица56500 юр. лицаДаты проведения: 12 февраля 2019 – 14 июня 2019Форма обучения: Вечерняя61500 физ. лица61500 юр. лицаДаты проведения: 12 февраля 2019 – 14 июня 2019Форма обучения: Вечерняя60500 физ. лица60500 юр. лицаДаты проведения: 12 февраля 2019 – 05 марта 2019Форма обучения: Вечерняя25000 физ. лица25000 юр. лица12Налоговое консультирование (260 часов) (очно/дистанционно)+ еще 313141516 февраля 2019 (пятница)Даты проведения: 16 февраля 2019 – 10 марта 2019Форма обучения: Выходного дня15500 физ. лица17000 юр. лица16Базовый курс (серия 0.0) (новые вопросы)1718 февраля 2019 (воскресенье)Даты проведения: 18 февраля 2019 – 01 марта 2019Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 18 февраля 2019 – 01 марта 2019Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лица18Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 119 февраля 2019 (понедельник)Даты проведения: 19 февраля 201912000 физ. лица12000 юр. лица19Практические вопросы исполнения требований Банка России по пересмотру регламента управления рисками и формированию внутренних документов и отчетности СУР профессиональных участников рынка ценных бумаг за 2018 год20 февраля 2019 (вторник)Даты проведения: 20 февраля 201910000 физ. лица10000 юр. лица20Актуальные требования по раскрытию информации с учетом всех последних изменений21 февраля 2019 (среда)Даты проведения: 21 февраля 2019 – 21 февраля 2019Форма обучения: Вечерняя8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 21 февраля 2019 – 21 февраля 2019Форма обучения: Вечерняя9000 физ. лица9000 юр. лицаДаты проведения: 21 февраля 201910000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 21 февраля 201910000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 21 февраля 20199000 физ. лица9000 юр. лица21Актуальные вопросы применения НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ: просто о сложном (семинар с участием представителя Банка России)+ еще 4222324 февраля 2019 (суббота)Даты проведения: 24 февраля 2019 – 23 июня 2019Форма обучения: Выходного дня56500 физ. лица56500 юр. лицаДаты проведения: 24 февраля 2019 – 23 июня 2019Форма обучения: Выходного дня60500 физ. лица60500 юр. лицаДаты проведения: 24 февраля 2019 – 23 июня 2019Форма обучения: Выходного дня61500 физ. лица61500 юр. лица24Налоговое консультирование (260 часов) (очно/дистанционно)+ еще 2