+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Риск-менеджмент на фондовом рынке

Кратко
Подробное описание
Программа
Прошедшие семинары

Риск-менеджмент – неотъемлемый атрибут работы на финансовых рынках. Без качественного управления капиталом удержаться на рынке маржинальной торговли невозможно. Для успешного трейдинга нужно уметь снижать риски в каждой сделке. Это позволит не только сберечь свои средства, но и приумножить их.

Цель данного семинара-практикума – попробовать научиться управлять рисками, чтобы возможные убытки не перекрыли ожидаемую прибыль.

Избежать риска полностью невозможно. Риск бывает оправданный и неоправданный. Умение рисковать — это умение проводить границу между оправданным и неоправданным риском в каждом конкретном случае.

Риск-менеджмент – неотъемлемый атрибут работы на финансовых рынках. Без качественного управления капиталом удержаться на рынке маржинальной торговли невозможно. Для успешного трейдинга нужно уметь снижать риски в каждой сделке. Это позволит не только сберечь свои средства, но и приумножить их.

Цель данного семинара-практикума – попробовать научиться управлять рисками, чтобы возможные убытки не перекрыли ожидаемую прибыль.

Целевая группа

К участию приглашаются руководители высшего и среднего звена, риск - менеджеры, внутренние контролеры, внутренние аудиторы, специалистов по оптимизации бизнес-процессов.

Что входит в стоимость

В стоимость включаются кофе-брейк и методические материалы.

Скидка

Клиентам Института/Учебного центра МФЦ предоставляется летняя скидка в размере 25 процентов и стоимость участия составляет 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей. В стоимость включаются кофе-брейк и методические материалы.

Программа семинара


I. Теория принятия решений в условиях неопределённости и риска. Международные стандарты риск-менеджмента.

  1. Цели и задачи риск менеджмента. История развития риск менеджмента. Теория ожидаемого выигрыша. Санкт-Петербургский парадокс. Индекс развития риск-менеджмента и перспективы на Евразийском пространстве и в мире.
  2. Понятие риска, классификация рисков. Современное состояние теории управления рисками. Виды рисков и их классификации. Новые классы активов (криптовалюты, высокочастотная торговля). Склонность к риску и риск-аппетит. Портфельный подход. Менеджмент, ориентированный на стоимость.
  3.  Международные и национальные профессиональные организации в области риск-менеджмента (GARP, PRMIA, FERMA, РусРиск и др.), квалификации FRM, PRM и др.
  4. Отличие функций риск-менеджмента от аудита, контроллинга, безопасности и других смежных бизнес-процессов.
  5. Стандарты риск-менеджмента (обзор): COSO, SoX, FERMA, ISO 31000, BASEL-II и III, BCP, Solvency-2,GRI (отчетность по устойчивому развитию). 

II. Управление рыночными рисками.

  1. Доходность и волатильность, историческая, экспоненциально взвешенная,  подразумеваемая, волатильность портфеля, задача Г. Марковица. Концепция Value-at-Risk (VaR).
  2. Методы расчета VaR: аналитический, метод исторического моделирования, метод Монте-Карло.  Масштабирование VaR. Маржинальная и инкрементальная VaR. Метод главных компонент.
  3. Условный VaR (CVaR, Expected ShortFall). Бэктестирование моделей расчета VaR. Cтресс-тестирование. Сравнение моделей расчета VaR.
  4.  Способы управления рыночными рисками: диверсификация портфеля и хеджирование, дюрация и иммунизация портфеля.
  5. Рентабельность с учетом риска (RARORAC). Правила управления капиталом и риском.

Прошедшие семинары

Название курса Даты проведения Место проведения Итоги
Риск-менеджмент на фондовом рынке 29 июля 2014 →
30 июля 2014
Центральный офис - г. Москва

Менеджер курсов

Махнович Инна
Махнович Инна

Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273

Тел./Факс: +7(495) 963-4983, +7(495) 964-3190 (доб. 136)

E-mail: seminar6@educenter.ru

Дополнительные разделы

Основные документы

Поделиться!