Управление финансовыми рисками. Вопросы управления рисками в соответствии с требованиями Базельского комитета
Цель: Структурировать основные концепции финансовых рисков, обсудить причины возникновения рисков ликвидности, рыночных и кредитных рисков. Ознакомиться с производными финансовыми инструментами и их использованием для оценки и управления финансовыми рисками. Изучить современные подходы к классификации и оценке кредитных рисков, а также к управлению кредитными рисками с использованием кредитных производных финансовых инструментов.
В период обучения будут подробно рассмотрены цели и задачи Базельских соглашений, их влияние на мировую банковскую систему; даны трактовки процентного риска в банковском портфеле, кредитного риска (стресс-тестирование, определение дефолта, остаточный риск и риск концентрации кредитов), операционного риска, роста трансграничных связей и взаимодействия, а также секьюритизации; затронуты проблемы внедрения Базельских соглашений в России.
Целевая группа
К участию в семинаре приглашаются руководители и сотрудники отделов корпоративной отчетности, сотрудники отделов отчетности по Международным стандартам, главные бухгалтера и сотрудники бухгалтерий, риск-менеджеры, внутренние контролеры и внутренние аудиторы, финансовые и инвестиционные аналитики, сотрудники кредитных организаций.
Что входит в стоимость
Скидка
Программа семинара
- Основные концепции оценки финансового риска.
- Настоящая и будущая стоимость, дисконтирование.
- Аппроксимация изменения цены облигаций с фиксированным купоном рядом Тейлора.
- Длительность Маколея.
2. Основные положения теории вероятности и математической статистики.
- Теорема сложения и умножения вероятностей, формула Байеса, практические применения.
- Функции плотности распределения вероятности, моменты.
3. Корреляционный, регрессионный анализ.
4. Практическое применение и задания.
5. VAR – стоимость под риском, методы расчета:
- Дельта - нормальный метод;
- метод исторического моделирования;
- метод Монте-Карло;
- параметры, рекомендуемые Базельским комитетом;
- практическое применение VAR для управления рисками.
6. Производные финансовые инструменты:
- общие понятия, определения рынка производных инструментов;
- оценка форвардного и фьючерсного контрактов;
- практические примеры применения форвардных и фьючерсных контрактов;
- свопы. Определение, оценка. Применение свопов для управления рисками;
- опционы пут/колл, внутренняя и внешняя стоимость опционов;
- оценка Блэка – Шоулза;
- измерители риска Дельта, Гамма, Вега, Ро, Тета.
7. Рынок долгов (debt market). Котировка облигаций (спот / форвард).
- Риски и их взаимодействие.
- Практическое использование форвардных ставок.
8. Производные от инструментов с фиксированным доходом.
9. Производные кредитные инструменты:
- классификация. Свопы активов и совокупного дохода (TRS). Практическое применение в качестве инструментов управления кредитными рисками;
- дефолтные кредитные свопы и опционы;
- продукты кредитного спрэда (форварды, опционы);
- коллатерализованные долговые обязательства (CDO);
- кредитные ноты (CLN);
- практические примеры использование производных кредитных инструментов.
10. Показатели риска производных финансовых инструментов.
11. Кредитные риски. Оценка и управление.
- Кредитные риски. Определения и классификация.
- Драйверы кредитного риска (PD, EAD, LGD).
- Оценка кредитных потерь (ECL).
- Оценка суммы под риском для различных финансовых инструментов.
- Наихудший результат в случае дефолта (WCE).
- Практические примеры.
- Классификация методов оценки кредитного риска.
- Z – модель Альтмана, Модель ZETA.
- Практическое применение моделей.
- Возврат на капитал с учетом риска - risk-adjusted return on capital (RAROC).
12. Методы управления кредитными рисками.
- Переоценка по рыночной стоимости, внесение маржи или залога, двусторонний взаимозачет требований, прочие.
13. Исторический экскурс в вопрос возникновения Базельских требований. Формирование международных подходов к оценке адекватности капитала.
14. Особенности измерения PD, LGD, EAD в продвинутом подходе IRB в Базель II.
15. Подробное рассмотрение раздела 1 (Pillar 1) Базельского соглашения – требования к минимальному капиталу.
16. Базель III - новые стандарты капитала и ликвидности
Прошедшие семинары
Название курса | Даты проведения | Место проведения | Итоги |
---|---|---|---|
Управление финансовыми рисками. Вопросы управления рисками в соответствии с требованиями Базельского комитета |
28 ноября 2016 → 01 декабря 2016 |
Центральный офис - г. Москва |
Менеджер курсов
Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273
Тел./Факс: +7(495) 963-4983, +7(495) 964-3190 (доб. 136)
E-mail: seminar6@educenter.ru
Основные документы


Поделиться!
-
июнь, 2022ПнВтСрЧтПтСбВс30 мая 2022 понедельникДаты проведения: 30 мая 2022 – 30 мая 2022Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лица30Новации и актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО) (вебинар с участием представителя Банка России)3101020304 июня 2022 субботаДаты проведения: 04 июня 2022 – 04 июня 2022Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лица04Тренинг «Налоговое консультирование: психологические аспекты»0506 июня 2022 понедельникДаты проведения: 06 июня 2022 – 17 июня 2022Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 06 июня 2022 – 17 июня 2022Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 06 июня 202218000 физ. лица18000 юр. лица06Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 207 июня 2022 вторникДаты проведения: 07 июня 2022 – 16 июня 2022Форма обучения: Дневная9900 физ. лица9900 юр. лица07Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно08091011121314 июня 2022 вторникДаты проведения: 14 июня 2022 – 17 июня 2022Форма обучения: Другая25000 физ. лица25000 юр. лица14Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами. Подготовка финансовой отчетности и налоговых деклараций1516 июня 2022 четвергДаты проведения: 16 июня 2022 – 16 июня 2022Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 16 июня 202212000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 16 июня 202212000 физ. лица12000 юр. лица16Отложенный налог на прибыль: практические аспекты отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерском (финансовом) учете некредитных финансовых организаций (семинар с представителем Банка России)+ еще 217 июня 2022 пятницаДаты проведения: 17 июня 202210000 физ. лица10000 юр. лица17Организация и осуществление внутреннего контроля в негосударственном пенсионном фонде с учётом требований базового стандарта внутреннего контроля181920 июня 2022 понедельникДаты проведения: 20 июня 2022 – 08 июля 2022Форма обучения: Вечерняя58000 физ. лица58000 юр. лица20Рынок производных финансовых инструментов2122 июня 2022 средаДаты проведения: 22 июня 20229000 физ. лица9000 юр. лица22Внутренний контроль профессионального участника рынка ценных бумаг: новации и актуальные вопросы (семинар с представителем Банка России)232425 июня 2022 субботаДаты проведения: 25 июня 2022 – 25 июня 2022Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лица25Эффективные переговоры262728 июня 2022 вторникДаты проведения: 28 июня 2022 – 29 июня 2022Форма обучения: Дневная16200 физ. лица16200 юр. лица28Противодействие коррупции29 июня 2022 средаДаты проведения: 29 июня 2022 – 29 июня 2022Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 июня 2022 – 29 июня 2022Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 29 июня 2022 – 29 июня 2022Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 29 июня 2022 – 29 июня 2022Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 июня 20228000 физ. лица8000 юр. лица29Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы)+ еще 430 июня 2022 четвергДаты проведения: 30 июня 2022 – 09 августа 2022Форма обучения: Вечерняя49500 физ. лица49500 юр. лица30Финансовый консультант-инвестиционный советник01 июля 2022 пятницаДаты проведения: 01 июля 2022 – 01 сентября 2022Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 01 июля 2022 – 01 сентября 2022Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 01 июля 2022 – 01 сентября 2022Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лицаДаты проведения: 01 июля 2022 – 01 сентября 2022Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лица01Аттестация профессиональных бухгалтеров - Главный бухгалтер коммерческой организации+ еще 30203