Управление финансовыми рисками
Целевая группа
К участию в семинаре приглашаются руководители и сотрудники отделов корпоративной отчетности, сотрудники отделов отчетности по Международным стандартам, главные бухгалтера и сотрудники бухгалтерий, риск-менеджеры, внутренние контролеры и внутренние аудиторы, финансовые и инвестиционные аналитики, сотрудники кредитных организаций.
Что входит в стоимость
Скидка
Программа семинара
- Основные концепции оценки финансового риска.
- Настоящая и будущая стоимость, дисконтирование.
- Аппроксимация изменения цены облигаций с фиксированным купоном рядом Тейлора.
- Длительность Маколея.
2. Основные положения теории вероятности и математической статистики.
- Теорема сложения и умножения вероятностей, формула Байеса, практические применения.
- Функции плотности распределения вероятности, моменты.
3. Корреляционный, регрессионный анализ.
4. Практическое применение и задания.
5. VAR – стоимость под риском, методы расчета:
- Дельта - нормальный метод;
- метод исторического моделирования;
- метод Монте-Карло;
- параметры, рекомендуемые Базельским комитетом;
- практическое применение VAR для управления рисками.
6. Производные финансовые инструменты:
- общие понятия, определения рынка производных инструментов;
- оценка форвардного и фьючерсного контрактов;
- практические примеры применения форвардных и фьючерсных контрактов;
- свопы. Определение, оценка. Применение свопов для управления рисками;
- опционы пут/колл, внутренняя и внешняя стоимость опционов;
- оценка Блэка – Шоулза;
- измерители риска Дельта, Гамма, Вега, Ро, Тета.
7. Рынок долгов (debt market). Котировка облигаций (спот / форвард).
- Риски и их взаимодействие.
- Практическое использование форвардных ставок.
8. Производные от инструментов с фиксированным доходом.
9. Производные кредитные инструменты:
- классификация. Свопы активов и совокупного дохода (TRS). Практическое применение в качестве инструментов управления кредитными рисками;
- дефолтные кредитные свопы и опционы;
- продукты кредитного спрэда (форварды, опционы);
- коллатерализованные долговые обязательства (CDO);
- кредитные ноты (CLN);
- практические примеры использование производных кредитных инструментов.
10. Показатели риска производных финансовых инструментов.
11. Кредитные риски. Оценка и управление.
- Кредитные риски. Определения и классификация.
- Драйверы кредитного риска (PD, EAD, LGD).
- Оценка кредитных потерь (ECL).
- Оценка суммы под риском для различных финансовых инструментов.
- Наихудший результат в случае дефолта (WCE).
- Практические примеры.
- Классификация методов оценки кредитного риска.
- Z – модель Альтмана, Модель ZETA.
- Практическое применение моделей.
- Возврат на капитал с учетом риска - risk-adjusted return on capital (RAROC).
12. Методы управления кредитными рисками.
- Переоценка по рыночной стоимости, внесение маржи или залога, двусторонний взаимозачет требований, прочие.
Прошедшие семинары
Название курса | Даты проведения | Место проведения | Итоги |
---|---|---|---|
Управление финансовыми рисками |
18 сентября 2017 → 20 сентября 2017 |
Центральный офис - г. Москва | |
Управление финансовыми рисками |
28 ноября 2016 → 30 ноября 2016 |
Центральный офис - г. Москва |
-
февраль, 2021ПнВтСрЧтПтСбВс0102030405060708 февраля 2021 (воскресенье)Даты проведения: 08 февраля 2021 – 18 февраля 2021Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 08 февраля 2021 – 18 февраля 2021Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лица08Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 109 февраля 2021 (понедельник)Даты проведения: 09 февраля 20218000 физ. лица8000 юр. лица09Готовим годовой отчет-202010111213 февраля 2021 (пятница)Даты проведения: 13 февраля 2021 – 13 апреля 2021Форма обучения: Другая31500 физ. лица31500 юр. лицаДаты проведения: 13 февраля 2021 – 13 апреля 2021Форма обучения: Другая31500 физ. лица31500 юр. лицаДаты проведения: 13 февраля 2021 – 13 апреля 2021Форма обучения: Другая33300 физ. лица33300 юр. лица13Аттестация профессиональных бухгалтеров - Главный бухгалтер коммерческой организации+ еще 2141516171819202122232425 февраля 2021 (среда)Даты проведения: 25 февраля 2021 – 25 февраля 2021Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 25 февраля 2021 – 25 февраля 2021Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 25 февраля 2021 – 25 февраля 2021Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 25 февраля 2021 – 25 февраля 2021Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 25 февраля 202112000 физ. лица12000 юр. лица25Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы)+ еще 4262728