Образовательный центр МФЦ→Семинары для профучастников, банков и квалифицированных инвесторов→Практическое выполнение требований Банка России к организации системы управления рисками профессиональными участниками рынка ценных бумаг с использованием автоматизации процессов и мероприятий СУР→21.05.2020

Практическое выполнение требований Банка России к организации системы управления рисками профессиональными участниками рынка ценных бумаг с использованием автоматизации процессов и мероприятий СУР

Описание

Программа

21 мая 2020

Запись до: 21 мая 2020

Время проведения: 10:00 – 16:00

Возможна оплата онлайн

Оплата картами

12000 ⃏ физ. лица

12000 ⃏ юр. лица

Скидки в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам Института или Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов).

Специальное предложение для участников семинара[1]:

- льготная стоимость участия в курсе повышение квалификации «Система управления рисками в некредитных финансовых организациях-профессиональных участников рынка ценных бумаг» (32 часа);

- льготные консалтинговые услуги по организации системы управления рисками.

[1] Информация о программе, датах проведения курса, составе консалтинговых услуг, а также льготных условиях обучения/заказа консалтинговых услуг будет размещена дополнительно.

В связи с установлением Банком России регуляторных требований к организации системы управления рисками (Указание №4501-У от 21.08.2017) у профессиональных участников рынка ценных бумаг значительно возросли как регуляторные риски, связанные с неисполнением требований регулятора, так и издержки по организации системы управления рисками (СУР) и поддержанию её эффективности.

Необходимость внедрения полноценной системы управления рисками наряду с усложнением механизмов внутреннего контроля требует перехода от практики ведения учета рисковых событий «на коленке» к автоматизации процессов и мероприятий СУР, что позволит не только максимально автоматизировать учет и мониторинг рисковых событий, но и значительно облегчить работу лиц, ответственных за управление рисками.

Необходимо отметить, что в последнее время Банк России при проведении проверок профессиональных участников уделяет особое внимание как вопросам организации сформированной СУР и её соответствия Указанию, так и практическому отражению во внутренних документах СУР случаев реализации различных видов рисков, включая регуляторный, что находит отражение как в предписаниях Банка России об устранении выявленных при проверках нарушений, так и в основаниях для отзыва лицензии профессионального участника.

Принимая во внимание, что Указание содержит требование о ежегодном пересмотре профессиональными участниками регламента управления рисками в целях актуализации содержащихся в нем сведений и (или) повышения эффективности функционирования системы управления рисками, полученные на семинаре знания и практические рекомендации могут быть учтены при пересмотре регламента управления рисками с учетом лучшей практики.

К участию в семинаре приглашаются: руководители, риск-менеджеры, контролеры профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также иные лица, в обязанности которых входит управление рисками и организация СУР.

Анонс(docx, 54.4 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Целевая группа

On-line трансляция

Возможно участие онлайн

Скачать программу(docx, 54.4 Кб)

Программа семинара

Регламент управления рисками и иные внутренние документы СУР профессионального участника: состав и содержание, какие имеются подходы.
Порядок признания профессиональным участником рисков значимыми: матрица рисков, реестр рисков профессионального участника.
Установление предельного размера рисков (допустимого уровня рисков), а также совокупного предельного размера рисков профессионального участника: методика и расчет ограничений рисков.
Первичные внутренние документы СУР и информационная база по рискам (инцидентам): формы и порядок заполнения.
Отчетные документы по СУР: формы документов и их содержание, порядок их формирования и представления руководству профессионального участника.
Отражение во внутренних документах и отчетности по СУР предписаний Банка России о выявлении тех или иных нарушений (с рассмотрением практических кейсов).
Анкетирование (самооценка) структурных подразделений профессионального участника: когда, как и зачем проводить, порядок проведения, учет результатов самооценки.
Прямое и обратное стресс-тестирование рисков брокера: порядок проведения и документального оформления результатов стресс-тестирования.
Пересмотр регламента управления рисками профессионального участника и других внутренних документов СУР: что и зачем надо пересматривать (с учетом лучшей практики).
Автоматизация процессов и мероприятий СУР: методологическая основа и практическая реализация.