+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

Практическое выполнение требований Банка России к организации системы управления рисками профессиональными участниками рынка ценных бумаг с использованием автоматизации процессов и мероприятий СУР

Описание
Программа
Курс завершен
15 декабря 2022
Запись до: 15 декабря 2022
Время проведения: 10:00 – 16:00
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами
12000 ⃏ физ. лица
12000 ⃏ юр. лица
Скидки в размере 15 процентов предоставляются клиентам Института/Учебного центра МФЦ и членам Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).

В связи с установлением Банком России регуляторных требований к организации системы управления рисками (Указание №4501-У от 21.08.2017) у профессиональных участников рынка ценных бумаг значительно возросли как регуляторные риски, связанные с неисполнением требований регулятора, так и издержки по организации системы управления рисками (СУР) и поддержанию её эффективности.

Необходимость внедрения полноценной системы управления рисками наряду с усложнением механизмов внутреннего контроля требует перехода от практики ведения учета рисковых событий «на коленке» к автоматизации процессов и мероприятий СУР, что позволит не только максимально автоматизировать учет и мониторинг рисковых событий, но и значительно облегчить работу лиц, ответственных за управление рисками.

Необходимо отметить, что в последнее время Банк России при проведении проверок профессиональных участников уделяет особое внимание как вопросам организации сформированной СУР и её соответствия Указанию, так и практическому отражению во внутренних документах СУР случаев реализации различных видов рисков, включая регуляторный, что находит отражение как в предписаниях Банка России об устранении выявленных при проверках нарушений, так и в основаниях для отзыва лицензии профессионального участника.

Принимая во внимание, что Указание содержит требование о ежегодном пересмотре профессиональными участниками регламента управления рисками в целях актуализации содержащихся в нем сведений и (или) повышения эффективности функционирования системы управления рисками, полученные на семинаре знания и практические рекомендации могут быть учтены при пересмотре регламента управления рисками с учетом лучшей практики.

К участию в семинаре приглашаются: руководители, риск-менеджеры, контролеры профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также иные лица, в обязанности которых входит управление рисками и организация СУР.

Анонс(docx, 117.7 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Целевая группа
On-line трансляция
К участию в семинаре приглашаются: руководители, риск-менеджеры, контролеры профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также иные лица, в обязанности которых входит управление рисками и организация СУР.
Возможно участие онлайн

Программа семинара


  1. Регламент управления рисками и иные внутренние документы СУР профессионального участника: состав и содержание, какие имеются подходы.
  2. Порядок признания профессиональным участником рисков значимыми: матрица рисков, реестр рисков профессионального участника.
  3. Установление предельного размера рисков (допустимого уровня рисков), а также совокупного предельного размера рисков профессионального участника: методика и расчет ограничений рисков.
  4. Первичные внутренние документы СУР и информационная база по рискам (инцидентам): формы и порядок заполнения.
  5. Отчетные документы по СУР: формы документов и их содержание, порядок их формирования и представления руководству профессионального участника.
  6. Отражение во внутренних документах и отчетности по СУР предписаний Банка России о выявлении тех или иных нарушений (с рассмотрением практических кейсов).
  7. Анкетирование (самооценка) структурных подразделений профессионального участника: когда, как и зачем проводить, порядок проведения, учет результатов самооценки.
  8. Прямое и обратное стресс-тестирование рисков брокера: порядок проведения и документального оформления результатов стресс-тестирования.
  9. Пересмотр регламента управления рисками профессионального участника и других внутренних документов СУР: что и зачем надо пересматривать (с учетом лучшей практики).
  10. Автоматизация процессов и мероприятий СУР: методологическая основа и практическая реализация.

Менеджер курсов

Махнович Инна
Махнович Инна

Телефон +7(495)921-22-73

E-mail: seminar6@educenter.ru

Основные документы

Поделиться!