Управление финансовыми рисками
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
К участию в семинаре приглашаются руководители и сотрудники отделов корпоративной отчетности, сотрудники отделов отчетности по Международным стандартам, главные бухгалтера и сотрудники бухгалтерий, риск-менеджеры, внутренние контролеры и внутренние аудиторы, финансовые и инвестиционные аналитики, сотрудники кредитных организаций.
Вы можете направить свои вопросы докладчикам в рамках программы семинара по e-mail: pr@educenter.ru.
Программа семинара
- Основные концепции оценки финансового риска.
- Настоящая и будущая стоимость, дисконтирование.
- Аппроксимация изменения цены облигаций с фиксированным купоном рядом Тейлора.
- Длительность Маколея.
2. Основные положения теории вероятности и математической статистики.
- Теорема сложения и умножения вероятностей, формула Байеса, практические применения.
- Функции плотности распределения вероятности, моменты.
3. Корреляционный, регрессионный анализ.
4. Практическое применение и задания.
5. VAR – стоимость под риском, методы расчета:
- Дельта - нормальный метод;
- метод исторического моделирования;
- метод Монте-Карло;
- параметры, рекомендуемые Базельским комитетом;
- практическое применение VAR для управления рисками.
6. Производные финансовые инструменты:
- общие понятия, определения рынка производных инструментов;
- оценка форвардного и фьючерсного контрактов;
- практические примеры применения форвардных и фьючерсных контрактов;
- свопы. Определение, оценка. Применение свопов для управления рисками;
- опционы пут/колл, внутренняя и внешняя стоимость опционов;
- оценка Блэка – Шоулза;
- измерители риска Дельта, Гамма, Вега, Ро, Тета.
7. Рынок долгов (debt market). Котировка облигаций (спот / форвард).
- Риски и их взаимодействие.
- Практическое использование форвардных ставок.
8. Производные от инструментов с фиксированным доходом.
9. Производные кредитные инструменты:
- классификация. Свопы активов и совокупного дохода (TRS). Практическое применение в качестве инструментов управления кредитными рисками;
- дефолтные кредитные свопы и опционы;
- продукты кредитного спрэда (форварды, опционы);
- коллатерализованные долговые обязательства (CDO);
- кредитные ноты (CLN);
- практические примеры использование производных кредитных инструментов.
10. Показатели риска производных финансовых инструментов.
11. Кредитные риски. Оценка и управление.
- Кредитные риски. Определения и классификация.
- Драйверы кредитного риска (PD, EAD, LGD).
- Оценка кредитных потерь (ECL).
- Оценка суммы под риском для различных финансовых инструментов.
- Наихудший результат в случае дефолта (WCE).
- Практические примеры.
- Классификация методов оценки кредитного риска.
- Z – модель Альтмана, Модель ZETA.
- Практическое применение моделей.
- Возврат на капитал с учетом риска - risk-adjusted return on capital (RAROC).
12. Методы управления кредитными рисками.
- Переоценка по рыночной стоимости, внесение маржи или залога, двусторонний взаимозачет требований, прочие.
Основные документы
Поделиться!
-
апрель, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс01 апреля 2024 понедельникДаты проведения: 01 апреля 2024 – 12 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя29000 физ. лица29000 юр. лица01Учет принципов и раскрытие информации в области устойчивого развития, ESG в деятельности финансовых организаций02 апреля 2024 вторникДаты проведения: 02 апреля 2024 – 17 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 02 апреля 2024 – 03 апреля 2024Форма обучения: Дневная18000 физ. лица18000 юр. лица02Курс НОК «Депозитарная деятельность»+ еще 1030405060708 апреля 2024 понедельникДаты проведения: 08 апреля 2024 – 12 апреля 2024Форма обучения: Дневная25000 физ. лица25000 юр. лица08Бухгалтерский учет и отчетность организации в процедурах банкротства. Процедура наблюдения09 апреля 2024 вторникДаты проведения: 09 апреля 2024 – 16 апреля 2024Форма обучения: Дневная9900 физ. лица9900 юр. лица09Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно1011 апреля 2024 четвергДаты проведения: 11 апреля 2024 – 26 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя28000 физ. лица28000 юр. лицаДаты проведения: 11 апреля 2024 – 26 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя28000 физ. лица28000 юр. лица11Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами. Подготовка финансовой отчетности и налоговых деклараций+ еще 112 апреля 2024 пятницаДаты проведения: 12 апреля 2024 – 25 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 12 апреля 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя20000 физ. лица20000 юр. лицаДаты проведения: 12 апреля 2024 – 25 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лица12Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 2131415 апреля 2024 понедельникДаты проведения: 15 апреля 2024 – 15 июня 2024Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 19 апреля 2024Форма обучения: Дневная36000 физ. лица36000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 30 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 26 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя29000 физ. лица29000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 15 июня 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лица15Аттестат профессионального внутреннего контролера (внутреннего аудитора)+ еще 41617 апреля 2024 средаДаты проведения: 17 апреля 202415000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 17 апреля 202415000 физ. лица15000 юр. лица17Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA)+ еще 118 апреля 2024 четвергДаты проведения: 18 апреля 202412000 физ. лица12000 юр. лица18Процедура эмиссии ценных бумаг в соответствии с изменениями законодательства в России о ценных бумагах.Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии новым Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг1920212223 апреля 2024 вторникДаты проведения: 23 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная18000 физ. лица18000 юр. лица23Противодействие коррупции. Экономическая и компьютерная безопасность. Риски, контроль и комплаенс.24 апреля 2024 средаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 20246000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 202415000 физ. лица15000 юр. лица24Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 52526272829300102030405