+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

27 – 27 марта 2015 г. в Институте МФЦ прошел курс по теме «Производные финансовые инструменты»

28 марта 2015

С 24 по 27 марта 2015 г. в Институте МФЦ прошел курс по теме «Производные финансовые инструменты» с участием представителей ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС» и Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС.

Основными вопросами курса были:

Основные типы производных финансовых инструментов

  • Понятие производных финансовых инструментов (ПФИ). Статус ПФИ в отечественном и зарубежном законодательстве
  • Простейшие типы ПФИ – форварды и фьючерсы: общая характеристика, механизмы реализации
  • Опционы: биржевые и внебиржевые опционные контракты, типы и стили исполнения, типы расчетов (традиционный и фьючерсный), механизмы реализации
  • Биржевой рынок ПФИ в России и мире: основные элементы инфраструктуры, технологии торгов, клиринга, расчетов
  • Основные сегменты внебиржевого рынка ПФИ
  • FRA / FXA: понятие, структура, механизмы реализации
  • Свопы: основные типы своп контрактов, механизм реализации
  • Экзотические производные и структурированные финансовые продукты Экзотические форвардные контракты: типы, особенности, назначение
  • Экзотические опционы: типы, особенности, назначение
  • Экзотические свопы: типы, особенности, назначение
  • Кредитные дефолтные свопы и иные кредитные деривативы: типы, структура, механизмы реализации
  • Понятие структурированных финансовых продуктов
  • Внебиржевой рынок ПФИ в России: процесс заключения сделок, документация, бэк-офис, риск-менеджмент
  • Новые требования законодательства по отчетности внебиржевых сделок с ПФИ в репозитарий
  • Перспективы центрального контрагента на российском внебиржевом рынке ПФИ

Ценообразование опционов и риск-менеджмент

  • Модели ценообразования опционов. Особенности ценообразования различных типов опционов
  • Основные предположения и ограничения модели Блэка-Шоулза. Возможные решения
  • Основные коэффициенты чувствительности цен опционов
  • Дельта-хеджирование, управление рисками опционных портфелей
  • Оценка подразумеваемой волатильности
  • Использование метода Монте-Карло в ценообразовании опционов

С отзывами участников курса, проводимого с 24 по 27 марта 2015 г., можно ознакомиться здесь.

Ведется регистрация участников на курс с 20 октября по 22 октября 2015 г.

По вопросам участия на курс с 20 по 22 октября 2015 г. обращайтесь к Махнович Инне по тел.(495) 964-31-90 доб.136 ил по e-mail: seminar6@educenter.ru