27 – 27 марта 2015 г. в Институте МФЦ прошел курс по теме «Производные финансовые инструменты»

Основными вопросами курса были:

Основные типы производных финансовых инструментов

• Понятие производных финансовых инструментов (ПФИ). Статус ПФИ в отечественном и зарубежном законодательстве
• Простейшие типы ПФИ – форварды и фьючерсы: общая характеристика, механизмы реализации
• Опционы: биржевые и внебиржевые опционные контракты, типы и стили исполнения, типы расчетов (традиционный и фьючерсный), механизмы реализации
• Биржевой рынок ПФИ в России и мире: основные элементы инфраструктуры, технологии торгов, клиринга, расчетов
• Основные сегменты внебиржевого рынка ПФИ
• FRA / FXA: понятие, структура, механизмы реализации
• Свопы: основные типы своп контрактов, механизм реализации
• Экзотические производные и структурированные финансовые продукты Экзотические форвардные контракты: типы, особенности, назначение
• Экзотические опционы: типы, особенности, назначение
• Экзотические свопы: типы, особенности, назначение
• Кредитные дефолтные свопы и иные кредитные деривативы: типы, структура, механизмы реализации
• Понятие структурированных финансовых продуктов
• Внебиржевой рынок ПФИ в России: процесс заключения сделок, документация, бэк-офис, риск-менеджмент
• Новые требования законодательства по отчетности внебиржевых сделок с ПФИ в репозитарий
• Перспективы центрального контрагента на российском внебиржевом рынке ПФИ

Ценообразование опционов и риск-менеджмент

• Модели ценообразования опционов. Особенности ценообразования различных типов опционов
• Основные предположения и ограничения модели Блэка-Шоулза. Возможные решения
• Основные коэффициенты чувствительности цен опционов
• Дельта-хеджирование, управление рисками опционных портфелей
• Оценка подразумеваемой волатильности
• Использование метода Монте-Карло в ценообразовании опционов

С отзывами участников курса, проводимого с 24 по 27 марта 2015 г., можно ознакомиться здесь.

Ведется регистрация участников на курс с 20 октября по 22 октября 2015 г.

По вопросам участия на курс с 20 по 22 октября 2015 г. обращайтесь к Махнович Инне по тел.(495) 964-31-90 доб.136 ил по e-mail: seminar6@educenter.ru