21 - 29 марта 2013 г. в Институте МФЦ прошел курс по теме «Производные финансовые инструменты»

Обучение провели:

Соловьев П.Ю - Руководитель Службы анализа и разработки новых продуктов Центра анали-за и развития Московской Биржи. Доцент Кафедры финансовых рынков и финансового инжи-ниринга Финансового университета при Правительстве РФ (спецкурсы по рынку деривати-вов). Кандидат экономических наук. Опыт работы на рынке деривативов более 10 лет в обла-стях разработки и продвижения производных финансовых инструментов и структурирован-ных финансовых продуктов, систем клиринга, расчетов и риск-менеджмента на срочных биржах, финансового законодательства.

Балабушкин А.Н. - Руководитель службы количественного анализа и моделирования Мос-ковской Биржи.

В ходе обучения были рассмотрены вопросы:

1. Основные типы производных финансовых инструментов
2. Понятие производных финансовых инструментов (ПФИ). Статус ПФИ в отечествен-ном и зарубежном законодательстве
3. Простейшие типы ПФИ – форварды и фьючерсы: общая характеристика, механизмы реализации
4. Опционы: биржевые и внебиржевые опционные контракты, типы и стили исполнения, типы расчетов (традиционный и фьючерсный), механизмы реализации
5. Биржевой рынок ПФИ в России и мире: основные элементы инфраструктуры, техно-логии торгов, клиринга, расчетов
6. Основные сегменты внебиржевого рынка ПФИ
7. FRA / FXA: понятие, структура, механизмы реализации
8. Свопы: основные типы своп контрактов, механизм реализации
9. Экзотические производные и структурированные финансовые продукты Экзотические форвардные контракты: типы, особенности, назначение
10. Экзотические опционы: типы, особенности, назначение
11. Экзотические свопы: типы, особенности, назначение
12. Кредитные дефолтные свопы и иные кредитные деривативы: типы, структура, меха-низмы реализации
13. Понятие структурированных финансовых продуктов
14. Внебиржевой рынок ПФИ в России: процесс заключения сделок, документация, бэк-офис, риск-менеджмент
15. Новые требования законодательства по отчетности внебиржевых сделок с ПФИ в ре-позитарий
16. Перспективы центрального контрагента на российском внебиржевом рынке ПФИ
17. Ценообразование опционов и риск-менеджмент
18. Модели ценообразования опционов. Особенности ценообразования различных типов опционов
19. Основные предположения и ограничения модели Блэка-Шоулза. Возможные решения
20. Основные коэффициенты чувствительности цен опционов
21. Дельта-хеджирование, управление рисками опционных портфелей
22. Оценка подразумеваемой волатильности
23. Использование метода Монте-Карло в ценообразовании опционов

Следующее обучение состоится 16, 17, 23 мая 2013 года по адресу: Москва, ул. Буженинова, д.30, 3 этаж. Запись на обучение по тел.+7(495)964-31-90 доб. 133 или e-mail: seminar3@educenter.ru (Ваш менеджер: Романа Калимуллина).