+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Управление рисками в страховых организациях: современные методы и модели, применение международного опыта, Solvency II

Описание
Программа
Курс начался. Запись еще возможна
23 марта 2020 → 29 апреля 2020
Запись до: 24 марта 2020
Форма обучения: Вечерняя
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами
Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro
75000 ⃏ физ. лица
75000 ⃏ юр. лица

Стоимость обучения на полном курсе (в составе двух модулей) — 75 000 рублей.

При обучении только на модуле 1 стоимость составит 35 000 рублей, а только на модуле 2 — 50 000 рублей.

Скидки в размере 10 (десяти) процентов предоставляются клиентам Института (Учебного центра) МФЦ, а также студентам высших учебных заведений, осваивающим программы бакалавриата (магистратуры). Физическим лицам может быть предоставлена рассрочка оплаты.

Институт МФЦ, являющийся одной из ведущих организаций дополнительного профессионального образования для участников финансового рынка, приглашает принять участие в новом модульном курсе повышения квалификации «Управление рисками в страховых организациях: современные методы и модели, применение международного опыта, Solvency II».

Актуальность тематики обучения обусловлена изменениями ландшафта финансового рынка в целом и его сегмента — страхового рынка, поэтапным переходом к риск-ориентированному регулированию страхового сектора, осуществляемым Банком России, включая использование новых методов оценки финансовой устойчивости страховых компаний (регуляторная интерпретация Solvency II).

К обучению приглашаются представители страховщиков (страховых и перестраховочных компаний), в первую очередь, руководители и специалисты финансовых подразделений, а также подразделений (службы) управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Обучение будет также полезно руководителям и сотрудникам страховщиков, участвующим в выработке стратегии и декомпозиции стратегических целей, реализации проектной деятельности и оценке эффективности управления рисками страховщиков в контексте реализуемой стратегии:

  • руководителям финансовых подразделений и их заместителям;
  • актуариям;
  • руководителям и специалистам подразделений андеррайтинга и перестрахования;
  • руководителям и специалистам операционных подразделений;
  • ключевым руководителям и участникам проектной деятельности.
Анонс(docx, 145.3 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Выдаваемые документы

Выдаваемые документы

Слушателям, успешно освоившим программу, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Программа учебного курса

Модуль 1. «Теоретические основы, принципы и приемы управления рисками. Solvency II и международные подходы»

Темы

Преподаватели

Лекции

(ак. час.)

Практические занятия

(ак. час.)

Всего

(ак.час.)

Форма проведения практических занятий

1.1 Основы риск-менеджмента. Теоретические подходы к выявлению рисков.

1.1.1 Утверждённые (действующие) стандарты:

  • ИСО 31000:2018 Менеджмент рисков. Руководящие указания Risk management – Guidelines;
  • МЭК 31010:2009 Менеджмент рисков. Методология оценки рисков Risk management – Risk assessment techniques;
  • ИСО/ТО 31004:2013 (технический отчет) Менеджмент рисков. Руководство по внедрению ИСО 31000 Risk management – Guidance for the implementation of ISO 31000.

1.1.2 Проекты стандартов:

  • МЭК 31010 Менеджмент рисков. Методология оценки рисков Risk management – Risk assessment techniques;
  • ИСО 31022 Менеджмент рисков. Руководящие указания по менеджменту законодательных рисков Risk management – Guidelines for the management of legal risk.

1.1.3 Концептуальные основы управления рисками: COSO, ИСО 9001-2015.

Круглов М.Г.

4

 

4

 

1.2 Solvency II.

1.2.1 Определение количественных требований к капиталу.

1.2.2 Система корпоративного управления: реализация риск ориентированного подхода. ORSA –центральный компонент.

1.2.3 Раскрытие информации, отчётность.

1.2.4 Текущая регуляторная интерпретация.

1.2.5 Границы применения математических моделей при оценке рисков страховой организации.

Ледовская А.В.

2

2

4

Дискуссии по темам: «В чём состоит «риск- ориентированное мышление?», «Преимущества и вызовы риск-ориентированного подхода в управлении страховой организацией».

1.3 Основные риски страховой организации.

1.3.1 Риски инвестиций (кредитный, рыночные).

 

Куликов Н.Э.

2

2

4

Семинар «Расчет волатильности. Эффект диверсификации. Кредитный рейтинг».

Продолжение темы 1.3:

1.3.2 Андерайтинговые риски:

  • риски премий и резервов;
  • перестрахование;
  • ALM.

1.3.3 Операционные риски:

  • процессы, в т.ч. непрерывность бизнеса;
  • системы, включая информационную безопасность;
  • человеческий фактор, проблемы мошенничества.

1.3.4 Стратегические риски.

Ледовская А.В.

2

2

4

Семинар «Формирование экономического баланса (упрощённый метод)».

1.4 Управление рисками в страховой организации. Принципы, правила и приемы управления рисками (теория, кейс-метод).

1.4.1 Аппетит к риску.

1.4.2 Возможные действия:

  • избежание риска;
  • снижение/повышение степени риска;
  • принятие риска.

1.4.3 Выбор оптимальной стратегии.

1.4.4 Применение факторного анализа при решении задач выбора оптимальных стратегий.

1.4.5 Экономический баланс.

Куликов Н.Э.

2

2

4

Семинар «Сравнение с бенчмарком. Соотношение риск/доход».

1.5 Построение эффективной системы управления рисками страховой организации с учетом характера и масштаба бизнеса (теория, примеры различных систем в зависимости от характера и масштаба).

1.5.1 Система организационного сопровождения.

1.5.2 Пул методологической документации.

1.5.3 ИТ-ландшафт, ИТ-архитектура, архитектура предприятия.

1.5.4 Управление операционными рисками на основе инцидент-менеджмента.

Круглов М.Г.

4

 

4

 

1.6 Формирование контрольных процедур, разработка ключевых индикаторов риска и карт рисков.

1.6.1 Описание рисков и подходы к их классификации.

1.6.2 Первоначальная и последующая оценка вероятности и материальности риска.

1.6.3 Количественные триггеры, уровни толерантности.

1.6.4 Карты риска.

Круглов М.Г.,

Ледовская А.В.

2

2

4

Дискуссия по теме «Примеры практики построения системы управления рисками в российских страховых компаниях» (ведущая — Ледовская А.В.)

1.7. Актуальные тенденции в управлении рисками страховых организаций, международные подходы и практики.

1.7.1 Основные этапы внедрения Solvency II в странах ЕС.

1.7.2 Применение стандартных и индивидуальных моделей (формул) для оценки рискового капитала.

1.7.3 Калибровка стандартной модели.

1.7.4 Роль регулятора.

Ледовская А.В.

1

3

4

Семинар «Описание рисков для профиля (определение риска, способа мониторинга, выбор количественных измеримых характеристик установление уровня толерантности)».

Дискуссия по теме «Анализ информации, раскрываемой в рамках отчётности, соответствующей Solvency II».

Всего по модулю 1

 

19

13

32

 

Тестирование по модулю 1

 

 

 

1

 

 

 

Модуль 2. «Практические вопросы менеджмента рисков в страховой организации»

Темы

Преподаватели

Лекции

(ак. час.)

Практические занятия

(ак. час.)

Всего

(ак.час.)

Форма проведения практических занятий

2.1. Основные способы адаптации к рискам (теория, кейс-метод). Подходы по улучшению и совершенствованию системы оценки рисков.

2.1.1 Рисковая политика.

2.1.2 Мероприятия по управлению рисками.

2.1.3 Автоматизация и управляемость.

2.1.4 Значение системы внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Круглов М.Г.

4

 

4

 

Продолжение темы 2.1:

2.1.5 Андерайтинговая политика.

2.1.6 Политика перестрахования.

2.1.7 Влияние пропорционального и непропорционального перестрахования на требования к капиталу.

2.1.8 Инвестиционная политика.

Ледовская А.В.

2

2

4

Дискуссия по теме «Практики управления рисками в международных страховых компаниях».

2.2 Способы и критерии оценки системы управления рисками страховой организации (теория, кейс-метод).

2.2.1 Моделирование экономического баланса, оценка достаточности капитала.

2.2.2 Возвратность на рисковый капитал как количественная оценка эффективности управления рисками.

2.2.3 Смежные вопросы: МСФО 9.

2.2.4 Переход на МСФО 17.

Ледовская А.В.

3

1

4

Семинар «Факторный анализ величины минимально достаточного рискового капитала в зависимости от изменений ключевых характеристик бизнеса».

2.3. Современные методы и инструменты оценки рыночных рисков и кредитного риска, инвестиционный портфель.

2.3.1 VaR (параметрический метод, метод исторического моделирования метод Монте-Карло).

2.3.2 Shortfall (общие подходы).

2.3.3 Стресс-тестинг (общие подходы).

2.3.4 Скоринговые модели для кредитных рисков.

2.3.5 Методики оценки операционного риска: базовый метод, стандартизированный метод, группа методов AMA (Advanced Measurement Approaches).

2.3.6 Принцип ALM (Asset Liability Matching) и его применение.

Куликов Н.Э.

4

 

4

 

Продолжение темы 2.3

Куликов Н.Э.

 

4

4

Семинар «Стратегия управления инвестиционным портфелем из ОФЗ и акций».

Семинар «Определение открытой валютной позиции для страхового портфеля. Модельный расчёт».

2.4 Современные методы управления рисками премий.

2.4.1 Процесс тарификации и основные этапы.

2.4.2 Моделирование риска.

2.4.3 Компоненты стоимости риска.

2.4.4 Использование справедливой стоимости риска для назначения коммерческих тарифов.

2.4.5 Система мониторинга портфеля.

Каминский Е.Э.

4

 

4

 

2.5 Примеры ненадлежащих практик управления рисками страховых организаций.

2.5.1 Кризис 2008 года, влияние на страховую отрасль.

2.5.2 Кризис ОСАГО в России.

2.5.3 Инвестиционное страхование жизни, российские практики.

2.5.4 Санация крупнейших страховщиков.

2.5.5 Страхование ответственности туроператоров.

2.5.6 Страхование ответственности застройщиков.

 

Каминский Е.Э.,

Ледовская А.В.

1

3

4

Семинар «Расчёт справедливой стоимости риска» (ведущий —Каминский Е.Э.)

Дискуссии по темам «Граница применения международных регуляторных практик в области управления рисками с учетом зрелости российского страхового рынка», «Прецеденты реализовавшихся рисков (на примере участников страхового рынка)» (ведущая — Ледовская А.В.)

2.6. Инструменты внешнего контроля рисков страховой организации. Выявление рисков, определение уровня рисков, ключевые индикаторы в оценке системы управления рисками («красные флаги», «серые зоны») страховой организации (теория, кейс-метод).

2.6.1 Изменения в составе отчётности страховых организаций.

2.6.2 Динамика ключевых финансовых показателей, сравнительный метод и временные ряды.

2.6.3 Консолидированная отчётность страховых компаний, раздел «управление рисками».

Ледовская А.В.

3

1

4

Дискуссия по теме «Анализ и сопоставление данных отчётности отдельных страховых организаций».

2.7. ИТ для управления рисками.

2.7.1 KG Risk – Система управления рисками.

2.7.2 АВАКОР.

2.7.3 Business Studio. Система управления операционными рисками. Версия 5.0.

2.7.4 Обзор решений на базе BI и актуарных систем от SAP, SAS, Oracle.

Круглов М.Г.,

Ледовская А.В.

2

2

4

Панельная дискуссия «Соответствие применяемых в компаниях BI систем вызовам риск-ориентированного управления» (ведущая — Ледовская А.В.)

Практикум «Решения глобальных провайдеров для страховых компаний» (ведущая — Ледовская А.В.)

Всего по модулю 2

 

23

13

36

 

Тестирование по модулю 2

 

 

 

1

 

Всего по курсу (модуль 1 и модуль 2)

 

42

26

68

 

 

Менеджер курсов

Левина Марина
Левина Марина

Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273

Тел./Факс: +7(495) 964-0480, +7(495) 964-3190 (доб. 131)

E-mail: fcsm@educenter.ru

Поделиться!