Управление рисками в страховых организациях: современные методы и модели, применение международного опыта, Solvency II
Институт МФЦ, являющийся одной из ведущих организаций дополнительного профессионального образования для участников финансового рынка, приглашает принять участие в новом модульном курсе повышения квалификации «Управление рисками в страховых организациях: современные методы и модели, применение международного опыта, Solvency II».
Актуальность тематики обучения обусловлена изменениями ландшафта финансового рынка в целом и его сегмента — страхового рынка, поэтапным переходом к риск-ориентированному регулированию страхового сектора, осуществляемым Банком России, включая использование новых методов оценки финансовой устойчивости страховых компаний (регуляторная интерпретация Solvency II).
К обучению приглашаются представители страховщиков (страховых и перестраховочных компаний), в первую очередь, руководители и специалисты финансовых подразделений, а также подразделений (службы) управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Обучение будет также полезно руководителям и сотрудникам страховщиков, участвующим в выработке стратегии и декомпозиции стратегических целей, реализации проектной деятельности и оценке эффективности управления рисками страховщиков в контексте реализуемой стратегии:
- руководителям финансовых подразделений и их заместителям;
- актуариям;
- руководителям и специалистам подразделений андеррайтинга и перестрахования;
- руководителям и специалистам операционных подразделений;
- ключевым руководителям и участникам проектной деятельности.
Институт МФЦ, являющийся одной из ведущих организаций дополнительного профессионального образования для участников финансового рынка, приглашает принять участие в новом модульном курсе повышения квалификации «Управление рисками в страховых организациях: современные методы и модели, применение международного опыта, Solvency II».
Актуальность тематики обучения обусловлена изменениями ландшафта финансового рынка в целом и его сегмента — страхового рынка, поэтапным переходом к риск-ориентированному регулированию страхового сектора, осуществляемым Банком России, включая использование новых методов оценки финансовой устойчивости страховых компаний (регуляторная интерпретация Solvency II).
К обучению приглашаются представители страховщиков (страховых и перестраховочных компаний), в первую очередь, руководители и специалисты финансовых подразделений, а также подразделений (службы) управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Обучение будет также полезно руководителям и сотрудникам страховщиков, участвующим в выработке стратегии и декомпозиции стратегических целей, реализации проектной деятельности и оценке эффективности управления рисками страховщиков в контексте реализуемой стратегии:
- руководителям финансовых подразделений и их заместителям;
- актуариям;
- руководителям и специалистам подразделений андеррайтинга и перестрахования;
- руководителям и специалистам операционных подразделений;
- ключевым руководителям и участникам проектной деятельности.
Цель обучения: получить представление и освоить навыки оценки влияния принимаемых решений на финансовую устойчивость страховщика, потребности в дополнительном капитале, а также на существенные показатели финансовой эффективности.
Основные задачи обучения
- Получить новые и систематизировать имеющиеся знания о концепции управления рисками (интеграции со стратегией и управлением деятельностью) в контексте деятельности страховых организаций.
- Получить новые и систематизировать имеющиеся знания о стандартах и практиках в области организации системы контроля, управления рисками, внутреннего аудита и их значении для реализации риск-ориентированного подхода к управлению страховой организацией.
- Систематизировать знания о регуляторной практике и утверждённых направлениях её развития, а также влиянии изменений регуляторной практики на отдельных участников страхового рынка и страховой сегмент финансового рынка в целом.
- Получить новые и систематизировать имеющиеся знания о практике формирования динамического профиля рисков страховой компании (ORSA), установления аппетита к риску (в зависимости от стратегических установок и ограничений).
- Овладеть актуальными методами влияния рисков на оценку риск капитала (концепцией Solvency II и её текущей локализацией).
- Знать и уметь применять способы, критерии оценки эффективности управления рисками страховой организации.
- Для сотрудников страховщиков, задействованных в реализации системы внутреннего контроля, внутреннего аудита, — осознанно и эффективно участвовать в реализации процедур управления рисками, оценки их эффективности.
Ключевые преподаватели
Ледовская А.В. — заместитель генерального директора по рискам и стратегии страховой организации, председатель комиссии по страховому рынку Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров (ГИФА), сертификат Advanced Diploma in Accounting and Business (ACCA awarded).
Круглов М.Г. — доцент факультета «Высшая школа корпоративного управления» РАНХиГС, профессор кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ, генеральный директор ООО «Эксперт Индекс», канд. техн. наук.
Куликов Н. Э. — исполнительный вице-президент ГПБ (АО), сертификаты FRM (Financial Risk Manager), PRM (Professional Risk Manager).
Каминский Е.Э. — начальник управления ценообразования Департамента тарификации и партнёрских программ ПАО СК «Росгосстрах», магистр прикладной математики и информатики.
Особенности программы
Программа разработана профессионалами-практиками в области управления рисками и финансами, в том числе, в финансовом секторе и в сфере страхового дела.
Освоение ряда тем программы предполагает использование преподавателями кейс-метода, когда теоретический материал подается с примерами из реальной практики.
Программа общей продолжительностью 68 академических часов состоит из двух модулей: Модуль 1. «Теоретические основы, принципы и приемы управления рисками. Solvency II и международные подходы» — 32 академических часа, включая 13 часов практических занятий, Модуль 2 «Практические вопросы менеджмента рисков в страховой организации» — 36 академических часа, в том числе 13 часов практических занятий.
Уникальность программы заключается в ее практико-ориентированности, сочетании теоретических и практических занятий, где на практику отведено в общей сложности около 40 процентов учебного времени. Практические занятия проводятся в форме дискуссий, семинаров, практикумов и анализов кейсов.
Учебно-методические материалы
По каждой теме программы разработаны и предоставляются слушателям учебные презентации и рабочие тетради, содержащие отдельные конспекты, практические примеры, подборки актуальных материалов. Для онлайн-участников и всех остальных слушателей учебно-методические материалы доступны в электронном личном кабинете. В личном кабинете можно ознакомиться и с записями занятий, в случае их пропуска по уважительным причинам.
Контроль освоения программы
В процессе изучения тем курсы преподаватели по мере необходимости проводят опрос слушателей. По окончании освоения каждого из двух модулей предусмотрено итоговое тестирование.
Продолжительность обучения, расписание занятий
Общая продолжительность курса (продолжительность двух модулей) – 68 академических часов. 9 дней при дневной форме (с 10.00 до 17.00), 17 дней при вечерней форме (с 18.30 до 21.30).
Ближайшие курсы (в составе двух модулей) запланированы в вечерней форме (с 18.30 до 21.30) с 3 по 25 февраля 2020 года.
Также возможно участие в одном из модулей курса. При этом занятия по модулю 1 «Теоретические основы, принципы и приемы управления рисками. Solvency II и международные подходы» пройдут с 3 по 12 февраля 2020 года, а модулю 2 «Практические вопросы менеджмента рисков в страховой организации» — с 13 по 26 февраля 2020 года.
Выдаваемые документы
Слушателям, успешно освоившим программу, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Скидка
Стоимость обучения на полном курсе (в составе двух модулей) — 75 000 рублей.
При обучении только на модуле 1 стоимость составит 35 000 рублей, а только на модуле 2 — 50 000 рублей.
Скидки в размере 10 (десяти) процентов предоставляются клиентам Института (Учебного центра) МФЦ, а также студентам высших учебных заведений, осваивающим программы бакалавриата (магистратуры). Физическим лицам может быть предоставлена рассрочка оплаты.
Программа учебного курса
Модуль 1. «Теоретические основы, принципы и приемы управления рисками. Solvency II и международные подходы»
Темы |
Преподаватели |
Лекции (ак. час.) |
Практические занятия (ак. час.) |
Всего (ак.час.) |
Форма проведения практических занятий |
---|---|---|---|---|---|
1.1 Основы риск-менеджмента. Теоретические подходы к выявлению рисков. 1.1.1 Утверждённые (действующие) стандарты:
1.1.2 Проекты стандартов:
1.1.3 Концептуальные основы управления рисками: COSO, ИСО 9001-2015. |
Круглов М.Г. |
4 |
|
4 |
|
1.2 Solvency II. 1.2.1 Определение количественных требований к капиталу. 1.2.2 Система корпоративного управления: реализация риск ориентированного подхода. ORSA –центральный компонент. 1.2.3 Раскрытие информации, отчётность. 1.2.4 Текущая регуляторная интерпретация. 1.2.5 Границы применения математических моделей при оценке рисков страховой организации. |
Ледовская А.В. |
2 |
2 |
4 |
Дискуссии по темам: «В чём состоит «риск- ориентированное мышление?», «Преимущества и вызовы риск-ориентированного подхода в управлении страховой организацией». |
1.3 Основные риски страховой организации. 1.3.1 Риски инвестиций (кредитный, рыночные).
|
Куликов Н.Э. |
2 |
2 |
4 |
Семинар «Расчет волатильности. Эффект диверсификации. Кредитный рейтинг». |
Продолжение темы 1.3: 1.3.2 Андерайтинговые риски:
1.3.3 Операционные риски:
1.3.4 Стратегические риски. |
Ледовская А.В. |
2 |
2 |
4 |
Семинар «Формирование экономического баланса (упрощённый метод)». |
1.4 Управление рисками в страховой организации. Принципы, правила и приемы управления рисками (теория, кейс-метод). 1.4.1 Аппетит к риску. 1.4.2 Возможные действия:
1.4.3 Выбор оптимальной стратегии. 1.4.4 Применение факторного анализа при решении задач выбора оптимальных стратегий. 1.4.5 Экономический баланс. |
Куликов Н.Э. |
2 |
2 |
4 |
Семинар «Сравнение с бенчмарком. Соотношение риск/доход». |
1.5 Построение эффективной системы управления рисками страховой организации с учетом характера и масштаба бизнеса (теория, примеры различных систем в зависимости от характера и масштаба). 1.5.1 Система организационного сопровождения. 1.5.2 Пул методологической документации. 1.5.3 ИТ-ландшафт, ИТ-архитектура, архитектура предприятия. 1.5.4 Управление операционными рисками на основе инцидент-менеджмента. |
Круглов М.Г. |
4 |
|
4 |
|
1.6 Формирование контрольных процедур, разработка ключевых индикаторов риска и карт рисков. 1.6.1 Описание рисков и подходы к их классификации. 1.6.2 Первоначальная и последующая оценка вероятности и материальности риска. 1.6.3 Количественные триггеры, уровни толерантности. 1.6.4 Карты риска. |
Круглов М.Г., Ледовская А.В. |
2 |
2 |
4 |
Дискуссия по теме «Примеры практики построения системы управления рисками в российских страховых компаниях» (ведущая — Ледовская А.В.) |
1.7. Актуальные тенденции в управлении рисками страховых организаций, международные подходы и практики. 1.7.1 Основные этапы внедрения Solvency II в странах ЕС. 1.7.2 Применение стандартных и индивидуальных моделей (формул) для оценки рискового капитала. 1.7.3 Калибровка стандартной модели. 1.7.4 Роль регулятора. |
Ледовская А.В. |
1 |
3 |
4 |
Семинар «Описание рисков для профиля (определение риска, способа мониторинга, выбор количественных измеримых характеристик установление уровня толерантности)». Дискуссия по теме «Анализ информации, раскрываемой в рамках отчётности, соответствующей Solvency II». |
Всего по модулю 1 |
|
19 |
13 |
32 |
|
Тестирование по модулю 1 |
|
|
|
1 |
|
Модуль 2. «Практические вопросы менеджмента рисков в страховой организации»
Темы |
Преподаватели |
Лекции (ак. час.) |
Практические занятия (ак. час.) |
Всего (ак.час.) |
Форма проведения практических занятий |
---|---|---|---|---|---|
2.1. Основные способы адаптации к рискам (теория, кейс-метод). Подходы по улучшению и совершенствованию системы оценки рисков. 2.1.1 Рисковая политика. 2.1.2 Мероприятия по управлению рисками. 2.1.3 Автоматизация и управляемость. 2.1.4 Значение системы внутреннего контроля и внутреннего аудита. |
Круглов М.Г. |
4 |
|
4 |
|
Продолжение темы 2.1: 2.1.5 Андерайтинговая политика. 2.1.6 Политика перестрахования. 2.1.7 Влияние пропорционального и непропорционального перестрахования на требования к капиталу. 2.1.8 Инвестиционная политика. |
Ледовская А.В. |
2 |
2 |
4 |
Дискуссия по теме «Практики управления рисками в международных страховых компаниях». |
2.2 Способы и критерии оценки системы управления рисками страховой организации (теория, кейс-метод). 2.2.1 Моделирование экономического баланса, оценка достаточности капитала. 2.2.2 Возвратность на рисковый капитал как количественная оценка эффективности управления рисками. 2.2.3 Смежные вопросы: МСФО 9. 2.2.4 Переход на МСФО 17. |
Ледовская А.В. |
3 |
1 |
4 |
Семинар «Факторный анализ величины минимально достаточного рискового капитала в зависимости от изменений ключевых характеристик бизнеса». |
2.3. Современные методы и инструменты оценки рыночных рисков и кредитного риска, инвестиционный портфель. 2.3.1 VaR (параметрический метод, метод исторического моделирования метод Монте-Карло). 2.3.2 Shortfall (общие подходы). 2.3.3 Стресс-тестинг (общие подходы). 2.3.4 Скоринговые модели для кредитных рисков. 2.3.5 Методики оценки операционного риска: базовый метод, стандартизированный метод, группа методов AMA (Advanced Measurement Approaches). 2.3.6 Принцип ALM (Asset Liability Matching) и его применение. |
Куликов Н.Э. |
4 |
|
4 |
|
Продолжение темы 2.3 |
Куликов Н.Э. |
|
4 |
4 |
Семинар «Стратегия управления инвестиционным портфелем из ОФЗ и акций». Семинар «Определение открытой валютной позиции для страхового портфеля. Модельный расчёт». |
2.4 Современные методы управления рисками премий. 2.4.1 Процесс тарификации и основные этапы. 2.4.2 Моделирование риска. 2.4.3 Компоненты стоимости риска. 2.4.4 Использование справедливой стоимости риска для назначения коммерческих тарифов. 2.4.5 Система мониторинга портфеля. |
Каминский Е.Э. |
4 |
|
4 |
|
2.5 Примеры ненадлежащих практик управления рисками страховых организаций. 2.5.1 Кризис 2008 года, влияние на страховую отрасль. 2.5.2 Кризис ОСАГО в России. 2.5.3 Инвестиционное страхование жизни, российские практики. 2.5.4 Санация крупнейших страховщиков. 2.5.5 Страхование ответственности туроператоров. 2.5.6 Страхование ответственности застройщиков.
|
Каминский Е.Э., Ледовская А.В. |
1 |
3 |
4 |
Семинар «Расчёт справедливой стоимости риска» (ведущий —Каминский Е.Э.) Дискуссии по темам «Граница применения международных регуляторных практик в области управления рисками с учетом зрелости российского страхового рынка», «Прецеденты реализовавшихся рисков (на примере участников страхового рынка)» (ведущая — Ледовская А.В.) |
2.6. Инструменты внешнего контроля рисков страховой организации. Выявление рисков, определение уровня рисков, ключевые индикаторы в оценке системы управления рисками («красные флаги», «серые зоны») страховой организации (теория, кейс-метод). 2.6.1 Изменения в составе отчётности страховых организаций. 2.6.2 Динамика ключевых финансовых показателей, сравнительный метод и временные ряды. 2.6.3 Консолидированная отчётность страховых компаний, раздел «управление рисками». |
Ледовская А.В. |
3 |
1 |
4 |
Дискуссия по теме «Анализ и сопоставление данных отчётности отдельных страховых организаций». |
2.7. ИТ для управления рисками. 2.7.1 KG Risk – Система управления рисками. 2.7.2 АВАКОР. 2.7.3 Business Studio. Система управления операционными рисками. Версия 5.0. 2.7.4 Обзор решений на базе BI и актуарных систем от SAP, SAS, Oracle. |
Круглов М.Г., Ледовская А.В. |
2 |
2 |
4 |
Панельная дискуссия «Соответствие применяемых в компаниях BI систем вызовам риск-ориентированного управления» (ведущая — Ледовская А.В.) Практикум «Решения глобальных провайдеров для страховых компаний» (ведущая — Ледовская А.В.) |
Всего по модулю 2 |
|
23 |
13 |
36 |
|
Тестирование по модулю 2 |
|
|
|
1 |
|
Всего по курсу (модуль 1 и модуль 2) |
|
42 |
26 |
68 |
|
Прошедшие курсы
Название курса | Даты проведения | Место проведения | Итоги |
---|---|---|---|
Управление рисками в страховых организациях: современные методы и модели, применение международного опыта, Solvency II |
23 марта 2020 → 29 апреля 2020 |
Центральный офис - г. Москва |
Поделиться!
Название курса | Дата проведения | Цена |
---|
Очные курсы на сегодняшний день не запланированы, Вы можете пройти обучение в дистанционном формате или связаться с менеджером курсов и уточнить о планируемых датах очного обучения.
Связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!
Название курса | Дата проведения | Форма обучения | Цена |
---|
Курсов по данному направлению пока нет.
Вы можете связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!
-
апрель, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс01 апреля 2024 понедельникДаты проведения: 01 апреля 2024 – 12 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя29000 физ. лица29000 юр. лица01Учет принципов и раскрытие информации в области устойчивого развития, ESG в деятельности финансовых организаций02 апреля 2024 вторникДаты проведения: 02 апреля 2024 – 17 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 02 апреля 2024 – 03 апреля 2024Форма обучения: Дневная18000 физ. лица18000 юр. лица02Курс НОК «Депозитарная деятельность»+ еще 1030405060708 апреля 2024 понедельникДаты проведения: 08 апреля 2024 – 12 апреля 2024Форма обучения: Дневная25000 физ. лица25000 юр. лица08Бухгалтерский учет и отчетность организации в процедурах банкротства. Процедура наблюдения09 апреля 2024 вторникДаты проведения: 09 апреля 2024 – 16 апреля 2024Форма обучения: Дневная9900 физ. лица9900 юр. лица09Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно1011 апреля 2024 четвергДаты проведения: 11 апреля 2024 – 26 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя28000 физ. лица28000 юр. лицаДаты проведения: 11 апреля 2024 – 26 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя28000 физ. лица28000 юр. лица11Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами. Подготовка финансовой отчетности и налоговых деклараций+ еще 112 апреля 2024 пятницаДаты проведения: 12 апреля 2024 – 25 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 12 апреля 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя20000 физ. лица20000 юр. лицаДаты проведения: 12 апреля 2024 – 25 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лица12Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 2131415 апреля 2024 понедельникДаты проведения: 15 апреля 2024 – 15 июня 2024Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 19 апреля 2024Форма обучения: Дневная36000 физ. лица36000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 30 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 26 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя29000 физ. лица29000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 15 июня 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лица15Аттестат профессионального внутреннего контролера (внутреннего аудитора)+ еще 41617 апреля 2024 средаДаты проведения: 17 апреля 202415000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 17 апреля 202415000 физ. лица15000 юр. лица17Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA)+ еще 118 апреля 2024 четвергДаты проведения: 18 апреля 202412000 физ. лица12000 юр. лица18Процедура эмиссии ценных бумаг в соответствии с изменениями законодательства в России о ценных бумагах.Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии новым Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг1920212223 апреля 2024 вторникДаты проведения: 23 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная18000 физ. лица18000 юр. лица23Противодействие коррупции. Экономическая и компьютерная безопасность. Риски, контроль и комплаенс.24 апреля 2024 средаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 20246000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 202415000 физ. лица15000 юр. лица24Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 52526272829300102030405