+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Управление финансовыми рисками. Вопросы управления рисками в соответствии с требованиями Базельского комитета

Кратко
Подробное описание
Программа
Прошедшие семинары
Цель: Структурировать основные концепции финансовых рисков, обсудить причины возникновения рисков ликвидности, рыночных и кредитных рисков. Ознакомиться с производными финансовыми инструментами и их использованием для оценки и управления финансовыми рисками. Изучить современные подходы к классификации и оценке кредитных рисков, а также к управлению кредитными рисками с использованием кредитных производных финансовых инструментов.

Цель: Структурировать основные концепции финансовых рисков, обсудить причины возникновения рисков ликвидности, рыночных и кредитных рисков. Ознакомиться с производными финансовыми инструментами и их использованием для оценки и управления финансовыми рисками. Изучить современные подходы к классификации и оценке кредитных рисков, а также к управлению кредитными рисками с использованием кредитных производных финансовых инструментов.

В период обучения будут подробно рассмотрены цели и задачи Базельских соглашений, их влияние на мировую банковскую систему; даны трактовки процентного риска в банковском портфеле, кредитного риска (стресс-тестирование, определение дефолта, остаточный риск и риск концентрации кредитов), операционного риска, роста трансграничных связей и взаимодействия, а также секьюритизации; затронуты проблемы внедрения Базельских соглашений в России.

 

Целевая группа

К участию в семинаре приглашаются руководители и сотрудники отделов корпоративной отчетности, сотрудники отделов отчетности по Международным стандартам, главные бухгалтера и сотрудники бухгалтерий, риск-менеджеры, внутренние контролеры и внутренние аудиторы, финансовые и инвестиционные аналитики, сотрудники кредитных организаций.

Что входит в стоимость

В стоимость включаются кофе-брейк и методические материалы.

Скидка

Скидки в размере от 10% до 15% предоставляются клиентам Института/Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной компании (10%).

Программа семинара


  1. Основные концепции оценки финансового риска.
  • Настоящая и будущая стоимость, дисконтирование.
  • Аппроксимация изменения цены облигаций с фиксированным купоном рядом Тейлора.
  • Длительность Маколея.

2.  Основные положения теории вероятности и математической статистики.

  • Теорема сложения и умножения вероятностей, формула Байеса, практические применения.
  • Функции плотности распределения вероятности, моменты.

3.  Корреляционный, регрессионный анализ.

4.  Практическое применение и задания.

5.  VAR – стоимость под риском, методы расчета:

  • Дельта - нормальный метод;
  • метод исторического моделирования;
  • метод Монте-Карло;
  • параметры, рекомендуемые Базельским комитетом;
  • практическое применение VAR для управления рисками. 

6.  Производные финансовые инструменты:

  • общие понятия, определения рынка производных инструментов;
  • оценка форвардного и фьючерсного контрактов;
  • практические примеры применения форвардных и фьючерсных контрактов;
  • свопы. Определение, оценка. Применение свопов для управления рисками;
  • опционы пут/колл, внутренняя и внешняя стоимость опционов;
  • оценка Блэка – Шоулза;
  • измерители риска Дельта, Гамма, Вега, Ро, Тета. 

7. Рынок долгов (debt market). Котировка облигаций (спот / форвард).

  • Риски и их взаимодействие.
  • Практическое использование форвардных ставок.

8.  Производные от инструментов с фиксированным доходом.

9.  Производные кредитные инструменты:

  • классификация. Свопы активов и совокупного дохода (TRS). Практическое применение в    качестве инструментов управления кредитными рисками;
  • дефолтные кредитные свопы и опционы;
  • продукты кредитного спрэда (форварды, опционы);
  • коллатерализованные долговые обязательства (CDO);
  • кредитные ноты (CLN);
  • практические примеры использование производных кредитных инструментов.

10. Показатели риска производных финансовых инструментов.

11. Кредитные риски. Оценка и управление. 

  • Кредитные риски. Определения и классификация.
  • Драйверы кредитного риска (PD, EAD, LGD).
  • Оценка кредитных потерь (ECL).
  • Оценка суммы под риском для различных финансовых инструментов.
  • Наихудший результат в случае дефолта (WCE).
  • Практические примеры. 
  • Классификация методов оценки кредитного риска.
  • Z – модель Альтмана, Модель ZETA.
  • Практическое применение моделей.
  • Возврат на капитал с учетом риска - risk-adjusted return on capital (RAROC).

12. Методы управления кредитными рисками.

  • Переоценка по рыночной стоимости, внесение маржи или залога, двусторонний взаимозачет требований, прочие.

13. Исторический экскурс в вопрос возникновения Базельских требований. Формирование международных подходов к оценке адекватности капитала.

14. Особенности измерения PD, LGD, EAD в продвинутом подходе IRB в Базель II.

15. Подробное рассмотрение раздела 1 (Pillar 1) Базельского соглашения – требования к минимальному капиталу.

16. Базель III - новые стандарты капитала и ликвидности

Прошедшие семинары

Название курса Даты проведения Место проведения Итоги
Управление финансовыми рисками. Вопросы управления рисками в соответствии с требованиями Базельского комитета 28 ноября 2016 →
01 декабря 2016
Центральный офис - г. Москва

Менеджер курсов

Махнович Инна
Махнович Инна

Единый многоканальный телефон (495) 921-2273

Тел./Факс: (495) 963-4983, 964-3190 (доб. 136)

E-mail: seminar6@educenter.ru

Дополнительные разделы

Основные документы

Поделиться!