+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Вопросы управления рисками в соответствии с требованиями Базельского комитета. Перспективы подходов внедрения в банках подходов Базель II/III и дальнейшие этапы развития

Описание
Программа
Курс завершен
20 ноября 2017 → 23 ноября 2017
Запись до: 20 ноября 2017
Время проведения: 18.00-21.15
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами
39000 ⃏ физ. лица
39000 ⃏ юр. лица
Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института или Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов).

В период обучения будут подробно рассмотрены цели и задачи Базельских соглашений, их влияние на мировую банковскую систему; даны трактовки процентного риска в банковском портфеле, кредитного риска (стресс-тестирование, определение дефолта, остаточный риск и риск концентрации кредитов), операционного риска, роста трансграничных связей и взаимодействия, а также секьюритизации; затронуты проблемы внедрения Базельских соглашений в России.

Анонс(word, 653.2 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30

Что входит в стоимость
On-line трансляция
Вопросы к докладчику

 

Возможно участие онлайн

Вы можете направить свои вопросы докладчикам в рамках программы семинара по e-mail: seminar2@educenter.ru или seminar6@educenter.ru.

 

Программа семинара


  1. Исторический экскурс в вопрос возникновения Базельских требований. Формирование международных подходов к оценке адекватности капитала.
  • Определение капитала, резервов & взвешивание по риску
  • Определение внутреннего кредитного рейтинга, экономического и регуляторного капитала. Ожидаемых и неожидаемых потерь.
  • Определение концепций RORAC /RAROC, ценообразования как основа безубыточного кредитования.
  • Риск - веса, корректирующие факторы и возвратность капитала.
  • Основы портфельного менеджмента.
  • Краткая история и необходимость возникновения Базельского соглашения. Базельский комитет – его основные цели.
  • Обзор Basel I. Необходимость и стратегические цели Basel I.
  • Ограничения Basel I. Необходимость движения к Basel II.
  • Цели и эффект от внедрения Basel II. Кредитный и операционные риски vs другие типы рисков.
  • Три раздела (Pillars) Basel II.
  • Раздел 1 (Pillar 1) - Три подхода к минимальному требования к капиталу. Ключевые изменения Pillar 1.
  • Раздел 2 (Pillar 2) - пруденциальный банковский надзор. Ключевые изменения Pillar 2.
  • Раздел 3 (Pillar 3) - рыночная дисциплина. Ключевые изменения Pillar 3.
    1. Кредитный риск.
  • Общая практика измерения кредитного риска
  • Оценка активов по рискам: описание подходов согласно Базель II.
  • Стандартизированный подход (взвешивание активов по риску, внешние рейтинги, техники уменьшения рисков) 
  • Подход на основе внутренних рейтингов (IRB/AIRB) (Функция взвешивания по риску, PD, LGD и EAD).
  • Основные требования для расчета PD, LGD и EAD.
  • Особенности применения подходов для корпоративного и розничного кредитования.
  • Практические примеры по аллокации капитала и ценообразования на транзакцию по бизнес-линиям.
  • Практические примеры расчета требований по капиталу, ценообразованию и доходности в соответствии с подходами Standard и продвинутого IRB подходов. 
  • Расчет коэффициентов совместного наступления дефолтов.
  • Оценка взвешенных по риску активов
  • Учет риска секьюритизации активов (стандартный и IRB подход)
  • Парадигма двойного дефолта.
  • Использование гарантий и залога для смягчения кредитных рисков
  • Проблема внедрения кредитного риска в соответствии с соглашением Базель II.
  • Адаптация по внедрению требований кредитного риска в соответствии с Базель II со стороны регулятора.
  1. Обзор требований по операционным рискам
  • Общая практика определения операционного риска.
  • События операционных рисков, ожидаемые и неожидаемые потери, категоризация потерь по линиям бизнеса.
  • Методики измерения операционных рисков
  • Подход Базель II к расчету операционного риска: базовый индикативный принцип (BIA), стандартный принцип (SA), расширенный подход (AMA), на основе «оценочных карточек» (ScA) и распределения потерь (LDA). Преимущества и недостатки методик.
  • Использование показателя RAROCO   - эффективности для операционной деятельности.
  • Связь между экономическим капиталом и операционными рисками. 
  • Основные проблемы внедрения продвинутых подходов оценки операционных рисков и влияния на капитал в Basel II.
  1. Рыночные риски
  • Рекомендации Базель II по оценке рыночного риска.
  • Стандартизированный подход. Процентный, валютный, стоимостной риски.
  • Подход на основе внутренних моделей.
  • Граница потерь при принятом уровне риска VAR.
  • Сложности внедрения в России и рекомендации регулятора.
  1. Стресс-тестирование
  • Стресс - тесты надзорных органов
  • Стресс-тест закона Дода Франка 2013
  • Стресс-тест бегства компаний
  • Различия между стресс-тестированием и сценарным анализом
  • Отношение между VaR/ Экономическим капиталом и Стресс-тестированием.
  • Принципы надлежащего стресс-тестирования
  • Анализ чувствительности
  • Сценарный анализ
  • Стресс-тестирование капитала
  • Стресс-тестирование ликвидности
  • Сколько стрессов применять / Индикаторы кризисов
  • Агрегированное стрес-тестирование
  1. Агрегирование рисков
  • Расчет совокупного риска, учет корреляции.
  • Рекомендации и недостатки Базель II при расчете агрегированных рисков.
  • Рекомендации внедрения. 
  1. Особенности измерения PD, LGD, EAD в продвинутом подходе IRB в Базель II.
  • Статистические методы для разработки рейтинговых моделей и Базель II.
  • Типы дефолтов и определение точек дефолтов. Ожидаемая частота дефолтов.
  • Рейтинговые модели для корпоративных клиентов
  • Скоринговые модели для розничного кредитования.
  • Мультифакторные модели для измерения оценки риска дефолта и возвратности кредитов. Применение в расчетах по регуляторному и экономическому капиталу.
  • Моделирование LGD (последующих потерь при наступлении дефолта), подход PIT. Включение макроэкономических параметров.
  • Обзор методик измерений EAD
  • Валидация внутренних рейтинговых моделей
  • Измерение силы рейтинговых моделей
  • Статистические подходы к измерению PD. Банковский опыт
  • Контроль LGD, PD и EAD подходов в соответствии с Базелевским соглашением. 
  1. Расчет резервов и ожидаемых потерь
  • Методики расчета резервов на индивидуальной и групповой основе.
  • Расчет ожидаемых потерь
  • Специфики расчета исходя из практики применения IRB и группового подходов, композиционные методы.
  1. Подробное рассмотрение раздела 1 (Pillar 1) Базельского соглашения – требования к минимальному капиталу
  • Калькуляция минимальных требований к капиталу
  • Регуляторный и экономический капитал.
  • Компоненты регуляторного капитала и оценка активов. Базовый капитал Капитала I-го уровня, добавочный капитал Капитала I-го уровня, добавочный капитал 2-го уровня
  • Вопросы резервирования, волатильность резервов, включение в регуляторный капитал.
  • Финансовые инструменты, включаемые и исключаемые из расчета регуляторного и экономического капитала. 
  • Основные критерии подходов к расчету экономического капитала.
  1. Синергия между экономическим капиталом и управлением рисками.
  • Экономический капитал и его влияние на модели дефолтности.
  • Экономический капитал и управление ликвидностью. Примеры.
  • Стресс тестирование и влияние на экономический капитал.
  • Влияние капитала на урегулирование на риск оценок деятельности бизнеса. Способность к принятию риска и риск аппетит. Стратегия риска
  • Аллокация капитала на бизнес единицы и каналы. Примеры.
  • Взвешенные стратегии наращивания базы для капитала.
  1. Базель III - новые стандарты капитала и ликвидности
  • Стандарты соглашения Базеля III по капиталу и ликвидности: Базель II против Базель III
  • Основные новые элементы в Базель III и сроки внедрения изменений.
  • Интеграция изменений в банковскую среду.

Менеджер курсов

Иванова Мария
Иванова Мария

Единый многоканальный телефон (495) 921-2273

Тел./Факс: (495) 964-9410, 964-3190 (доб. 134)

E-mail:  seminar2@educenter.ru

Дополнительные разделы

Основные документы

Поделиться!