Проведен очередной курс по основам системы управления рисками в НФО и особенностям риск-менеджмента в НПФ

Курс «Основы системы управления рисками. Методологические подходы к риск-менеджменту в некредитных финансовых организациях» с одной стороны, способствовал системному освоению принципов риск-менеджмента, с другой, основывался на примерах, кейсах, близких практике НФО.

В обучении приняли участие директора, руководители и специалисты службы управления рисками НПФов, УК и ПУРЦБ.

Обучение включало в себя теоретическую и практическую части, ответы на вопросы участников.

Основными вопросами курса были:

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

1. Процесс управления рисками для некредитных финансовых организаций (НФО).

• ШАГ 1. Выявление рисков, связанных с принимаемым решением, достижением целей НФО (на стратегическом и операционном уровне) или выполнение требований регулятора. Практические инструменты для выявления рисков (в соответствии с нормативными документами Банка России).
• ШАГ 2. Оценка и анализ влияния рисков на принимаемые решение, деятельность НФО или достижение КПЭ. Качественная и количественная оценка влияния рисков на цели и КПЭ (метод галстук-бабочка, деревья решений, сценарный анализ, имитационное моделирование).
• ШАГ 3. Реагирование на риски в рамках принятия решений, выполнения требований регулятора и достижения КПЭ.
• ШАГ 4. Мониторинг принимаемых решений и достижения КПЭ с учетом рисков.

2. Психология и культура управления рисками. 

• Ментальные ловушки в процессе управления рисками.
• Развитие культуры управления рисками в НФО.
• Принципы профессиональной этики в части управления рисками.

3. Внедрение управления рисками в деятельность НКО.

• Интеграция управления рисками в ключевые процессы организации:
  •    международные стандарты (ГОСТ Р ИСО 31000 и требования  регулятора);
  • разработка нормативных документов; 
  • роли и обязанности в рамках управления рисками;
  • интеграция в ключевые процессы;
  • отчетность о рисках при принятии решений; 
• Мониторинг и оценка эффективности управления рисками.
• Автоматизация процесса управления рисками.

«ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

1. Управление рисками в контексте отраслевой специфики.
2. Типичные риски российских НПФ.
3. Основные подходы к оценке финансовых рисков (кредитные, рыночные, ликвидности – ВКР, эшелонирование, VaR, дюрация, процентные спрэды).

• комментарии по практике проверок ЦБ;
• что можно ожидать нового.

4. Работа с операционными рисками (бизнес-процессы, документирование, хранение информации, различные процедуры, коллегиальность, непрерывность, защита информации)

• комментарии по практике проверок ЦБ.

5. Новые требования ЦБ к управлению рисками в НПФ:

• требования указаний ЦБ 4060-У и 4332-У;
• требования Положения ЦБ 580-П (с учетом ожидаемых в 2018 изменений);
• требование к расчету СС НПФ + особенности, связанной с требованиями ФЗ-222 о деятельности рейтинговых агентств в РФ.

6. Отдельные вопросы, связанные с организацией управления рисками НПФ в рамках требований иных нормативных актов (09-45/пз-н и др.).
7. О возможных формах взаимодействия УК и НПФ в части новых требований ЦБ (4060-У и 4332-У):

• две формы организации работы УК-НПФ.

8. Особенности по предупреждению недопустимых действий при инвестировании (сделки, активы, состав и структура и т.п.).
9. Кратко о Вопросы стресс-тестирования для НПФ:

• сроки, сценарии, следствия и выводы. Возможные проблемы при общении с ЦБ.
• некоторые рекомендации, как можно упростить (снизить) нагрузку на НПФ.

10. Выводы и обсуждение практических вопросов.

Специфика деятельности НПФ в РФ через призму риск-менеджмента:

• Правильная организационная структура;
• Регламентация деятельности (должностные инструкции, положения, описание бизнес процессов, методики);
• Мероприятия для снижения имидживых рисков и рисков утечки информации;
• Наличие сквозной стратегии и локальных планов, корректировка планов;  
• Принципы вознаграждения сотрудников, постановка задач по KPI;
• Коллегиальность принятия существенных решений (выбор УК и спецдепозитария, ограничения по контрагентам, договорная работа, тендеры);
• Электронный документооборот;
• Процесс согласований в рамках деятельности по связанным и сквозным бизнес-процессам;
• Отчеты контролера;
• Отчеты риск-менеджмента, различные формы отчетов, опросные листы;
• Для чего нужен внутренний аудит.

11. Ответы на дополнительные вопросы:

• Должны ли активы по временной структуре соответствовать актуарной. Если да, то каково максимальное расхождение (например, по обязательствам 10% выходящих на пенсию в 2020 г. соответствует такая же доля активов).
• Должны ли СС по временной структуре соответствовать клиентским активам. Если структуры по ОПС и НПО разные, как выбрать соответствие.
• На сколько детально должна описываться каждая сделка? Можно ли установить комплексные показателю, а не детальные. Например, по облигациям – активы с рейтингом не ниже А, по депозитам – в банках (по размеру или рейтингу или иным).
• Применимо ли мотивированное суждение (которое является прерогативой ЦБ) в отношении - а) клиентских средств; б) собственных средств. В частности, при вложении в депозиты.
• Процедура хранения документов – каких именно, кроме устанавливающих (ПУР и пр). нужно ли хранить документы по каждой сделке? ПО биржевым сделкам это увеличивает административные расходы, а к качеству не ведет.
• Должен ли риск-менеджер после заключения сделки, по риску или инветстпроцессу, которой он был ПРОТИВ, сообщать о факте такого заключения Контролеру?
• Практика построение скоринговых моделей для оценки вероятности дефолта;
• Практика формирования резервов под риски;
• Варианты установления ограничений значения совокупного размера рисков инвестиционного портфеля;
• Практика установления требований к ликвидности инвестиционных портфелей, управление риском ликвидности;
• Функциональная схема принятия решений (разграничения полномочий) по управлению рисками НПФ, с учетом требований законодательства и мнения ЦБ.

Все слушатели курса получили раздаточный материал, в виде презентаций.

В ходе обучения велась он-лайн трансляция (вебинар), в которой приняли участие представители НПФов и УК.

Он-лайн участники принимали активное участие в мероприятии и вопросы, которые были ими заданы в ходе вебинара, также были освещены докладчиком.

Благодарим слушателей за активное участие и докладчиков за интересное выступление.

Ведется регистрация участников на курс с 13 июня по 15 июня 2018 г.

По вопросам участия в обучении 13 июня – 15 июня  2018 г. просьба обращаться к Ивановой Марии, Махнович по тел.(495)964-31-90 доб.134, 136 или по e-mail: seminar2@educenter.ru; seminar6@educenter.ru