+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

Производные финансовые инструменты: 02 декабря 2014 → 04 декабря 2014

Описание
Программа
Курс завершен
02 декабря 2014 → 04 декабря 2014
Запись до: 03 декабря 2014
Форма обучения: Вечерняя
15000 ⃏ физ. лица
15000 ⃏ юр. лица

Основная цель курса: получение слушателями теоретических знаний и практических навыков, необходимых для осуществления действий на рынке производных ценных бумаг, включая формирование общего представления о финансовых рынках и инструментах, оценке и анализе деривативов, стратегии хеджирования и проблем арбитража.

Анонс(word, 580.2 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Преподаватели
Руководитель службы количественного анализа и моделирования ОАО ММВБ-РТС
канд. экон. наук. ООО «Кванториум» Управляющий директор. Ведущий преподаватель Института МФЦ.

Программа учебного курса

Основные типы производных финансовых инструментов

  • Понятие производных финансовых инструментов (ПФИ). Статус ПФИ в отечественном и зарубежном законодательстве
  • Простейшие типы ПФИ – форварды и фьючерсы: общая характеристика, механизмы реализации
  • Опционы: биржевые и внебиржевые опционные контракты, типы и стили исполнения, типы расчетов (традиционный и фьючерсный), механизмы реализации
  • Биржевой рынок ПФИ в России и мире: основные элементы инфраструктуры, технологии торгов, клиринга, расчетов
  • Основные сегменты внебиржевого рынка ПФИ
  • FRA / FXA: понятие, структура, механизмы реализации
  • Свопы: основные типы своп контрактов, механизм реализации
  • Экзотические производные и структурированные финансовые продукты Экзотические форвардные контракты: типы, особенности, назначение
  • Экзотические опционы: типы, особенности, назначение
  • Экзотические свопы: типы, особенности, назначение
  • Кредитные дефолтные свопы и иные кредитные деривативы: типы, структура, механизмы реализации
  • Понятие структурированных финансовых продуктов
  • Внебиржевой рынок ПФИ в России: процесс заключения сделок, документация, бэк-офис, риск-менеджмент
  • Новые требования законодательства по отчетности внебиржевых сделок с ПФИ в репозитарий
  • Перспективы центрального контрагента на российском внебиржевом рынке ПФИ

Ценообразование опционов и риск-менеджмент

  • Модели ценообразования опционов. Особенности ценообразования различных типов опционов
  • Основные предположения и ограничения модели Блэка-Шоулза. Возможные решения
  • Основные коэффициенты чувствительности цен опционов
  • Дельта-хеджирование, управление рисками опционных портфелей
  • Оценка подразумеваемой волатильности
  • Использование метода Монте-Карло в ценообразовании опционов

Менеджер курсов

Махнович Инна
Махнович Инна

Телефон +7(495)921-22-73

E-mail: seminar6@educenter.ru

Поделиться!